دانلود کتاب Analysis of Derivatives for the CFA Program (به فارسی: تجزیه و تحلیل مشتقات برای برنامه CFA) نوشته شده توسط «Don M. Chance»
اطلاعات کتاب تجزیه و تحلیل مشتقات برای برنامه CFA
موضوع اصلی: کسب و کار
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Assn for Investment Management &
نویسنده: Don M. Chance
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2002
تعداد صفحه: 672
حجم کتاب: 33 مگابایت
کد کتاب: 9780935015935 , 0935015930
توضیحات کتاب تجزیه و تحلیل مشتقات برای برنامه CFA
این کتاب برای ارائه بخش تجزیه و تحلیل مشتقات از برنامه درسی CFA در نظر گرفته شده است، و در نظر گرفته شده است تا یک رویکرد مدیریت ریسک عملی به مشتقات را برای سرمایه‌گذار عمومی ارائه دهد.
مشتقات ابزارهای مالی هستند که بازدهی را بر اساس بازده برخی دارایی های دیگر ارائه می کنند. قراردادهای قابل معامله در بورس دارای شرایط و ویژگی های استاندارد هستند و معمولاً در بورس اوراق بهادار یا اختیار معامله معامله می شوند. قراردادهای فرابورس توسط دو طرف در هر جای دیگری ایجاد می شود. در قراردادهای آتی، بورس آتی به هر یک از طرفین تضمین می‌کند که در صورت عدم پرداخت طرف مقابل، مبادله خواهد شد. قرارداد آتی توافقی است بین دو طرف برای انتقال (فروش/خرید) یک دارایی در تاریخ آتی به قیمتی که در ابتدا تعیین شده است. این بازار عمدتاً یک بازار خصوصی و غیرقابل تنظیم است.
سوآپ معمولاً مانند قرارداد خرید در تاریخ آتی، پرداخت مبلغ ثابت و دریافت چیزی با ارزش آتی نامعلوم است. رایج ترین استفاده از سوآپ وضعیتی است که در آن یک شرکت، که در حال حاضر با نرخ شناور وام می گیرد، وارد یک سوآپ می شود که متعهد به پرداخت یک سری سود به طرف مقابل سوآپ با نرخ ثابت می شود، در حالی که پرداخت ها را از طرف مقابل دریافت می کند. طرف مقابل سوآپ با نرخی مرتبط با نرخ شناور که با آن وام پرداخت می کند. اجزای شناور لغو می شوند، و تبدیل وام با نرخ شناور اصلی را به وام با نرخ ثابت ایجاد می کنند.
و در ادامه، با جزئیات زیادی در مورد ارزش گذاری و استفاده از مشتقات.
Derivatives are financial instruments that offer a return based on the return of some other asset. Exchange-traded contracts have standard terms and features and are traded usually at a futures or options exchange. OTC contracts are created by two parties anywhere else. In a futures contract, the futures exchange guarantees to each party that if the other fails to pay, the exchange will. The forward contract is an agreement between two parties to transfer (sell/buy) an asset at a future date at a price established at the start. It is largely a private and unregulated market.
A swap typically is like an agreement to buy at a future date, paying a fixed amount and receiving something of unknown future value. The most common use of a swap is a situation in which a corporation, currently borrowing at a floating rate, enters into a swap that commits it to making a series of interest payments to the swap counter party at a fixed rate, while receiving payments from the swap counter party at a rate related to the floating rate at which it is making loan payments. The floating components cancel, creating a conversion of the original floating-rate loan to a fixed-rate loan.
And on it goes, with lots of detail on valuing and use of derivatives.
دانلود کتاب «تجزیه و تحلیل مشتقات برای برنامه CFA»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.