کتاب الکترونیکی

نظریه ریسک های مالی: از فیزیک آماری تا مدیریت ریسک

Theory of financial risks: from statistical physics to risk management

دانلود کتاب Theory of financial risks: from statistical physics to risk management (به فارسی: نظریه ریسک های مالی: از فیزیک آماری تا مدیریت ریسک) نوشته شده توسط «Jean-Philippe Bouchaud – Marc Potters»

اطلاعات کتاب نظریه ریسک های مالی: از فیزیک آماری تا مدیریت ریسک

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Jean-Philippe Bouchaud – Marc Potters

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 116

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0521782325 , 9780521782326 , 9780511010286

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نظریه ریسک های مالی: از فیزیک آماری تا مدیریت ریسک

این کتاب تحولات نظری اخیر با الهام از فیزیک آماری را در توصیف حرکت‌های بالقوه در بازارهای مالی و کاربرد آن در قیمت‌گذاری مشتق و کنترل ریسک خلاصه می‌کند. امکان دسترسی و پردازش مقادیر عظیمی از داده‌ها در بازارهای مالی راه را برای روش‌شناسی جدید باز می‌کند که در آن مقایسه سیستماتیک بین تئوری‌ها و داده‌های واقعی نه تنها ممکن می‌شود، بلکه اجباری می‌شود. این کتاب با مقایسه نظریه با آزمایش، دیدگاه یک فیزیکدان را به ریسک مالی می‌پردازد. با شروع با نتایج مهم در نظریه احتمال، نویسندگان در مورد تجزیه و تحلیل آماری داده های واقعی، تعیین تجربی قوانین آماری، تعریف ریسک، نظریه سبد بهینه، و مشکل مشتقات (قراردادهای آینده، اختیارات) بحث می کنند. این کتاب مورد توجه فیزیکدانان علاقه مند به امور مالی، تحلیلگران کمی در مؤسسات مالی، مدیران ریسک و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مالی ریاضی خواهد بود.

This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge quantities of data on financial markets opens the path to new methodologies where systematic comparison between theories and real data not only becomes possible, but mandatory. This book takes a physicist’s point of view to financial risk by comparing theory with experiment. Starting with important results in probability theory, the authors discuss the statistical analysis of real data, the empirical determination of statistical laws, the definition of risk, the theory of optimal portfolio, and the problem of derivatives (forward contracts, options). This book will be of interest to physicists interested in finance, quantitative analysts in financial institutions, risk managers and graduate students in mathematical finance.

دانلود کتاب «نظریه ریسک های مالی: از فیزیک آماری تا مدیریت ریسک»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان