دانلود کتاب Option Strategy Risk / Return Ratios: A Revolutionary New Approach to Optimizing, Adjusting, and Trading Any Option Income Strategy (به فارسی: ریسک استراتژی گزینه / نسبت های بازده: یک رویکرد جدید انقلابی برای بهینه سازی، تنظیم و معامله هر گونه استراتژی درآمد گزینه) نوشته شده توسط «Brian Johnson»
اطلاعات کتاب ریسک استراتژی گزینه / نسبت های بازده: یک رویکرد جدید انقلابی برای بهینه سازی، تنظیم و معامله هر گونه استراتژی درآمد گزینه
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Trading Insights LLC
نویسنده: Brian Johnson
زبان: english
فرمت کتاب: MOBI (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 207
حجم فایل: 10.62 مگابایت
توضیحات کتاب ریسک استراتژی گزینه / نسبت های بازده: یک رویکرد جدید انقلابی برای بهینه سازی، تنظیم و معامله هر گونه استراتژی درآمد گزینه
نوشته شده توسط برایان جانسون، یک مدیر سرمایه گذاری حرفه ای با سال ها تجربه تجاری و تدریس، نسبت ریسک/بازده استراتژی گزینه یک چارچوب جدید انقلابی را برای ارزیابی، مقایسه، تعدیل و بهینه سازی استراتژی های درآمد اختیاری معرفی می کند. برایان جانسون با تکیه بر پیشینه گسترده خود در زمینه قیمت گذاری اختیار معامله و چندین دهه تجربه در مدیریت سرمایه گذاری و تجارت، این ابزارها را به طور خاص برای مدیریت استراتژی های درآمد اختیاری توسعه داد.
برخلاف قوانین سرانگشتی خام، این ابزارهای انقلابی جدید را می‌توان برای هر استراتژی درآمدی گزینه‌ای، در هر اوراق بهادار اساسی، در هر محیط بازاری به کار برد. ریسک و بازده مفاهیمی جاودانه در امور مالی و تجارت هستند، اما این اولین باری است که هر دو مفهوم با موفقیت در یک رویکرد ثابت برای مدیریت استراتژی‌های درآمد اختیاری ادغام می‌شوند.
نسبت‌های ریسک/بازده استراتژی گزینه به شیوه‌ای واضح و قابل درک نوشته شده است و نحوه اعمال نسبت ریسک/بازده به کندورها، پروانه‌ها، تقویم‌ها، مورب‌های دوگانه و حتی استراتژی‌های درآمد ترکیبی را توضیح می‌دهد.
این راهنمای عملی که به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی که با گزینه‌ها آشنایی دارند ایجاد شده است، با بررسی استراتژی‌های درآمد اختیار شروع می‌شود و با مروری بر گزینه یونانی‌ها، بلوک‌های سازنده مدیریت ریسک گزینه، دنبال می‌شود. در مرحله بعد، نقد محرک‌های تعدیل رایج، پایه و اساس توضیح دقیق این ابزارهای جدید هیجان‌انگیز را ایجاد می‌کند: نسبت ریسک/بازده استراتژی گزینه.
استراتژی درآمد هر گزینه با استفاده از این ابزارهای جدید با توضیحات کامل و مثال های گرافیکی توضیح، ارزیابی و رتبه بندی می شود. این کتاب شامل بیش از شصت نمودار و جدول جداگانه است تا نشان دهد که نسبت ریسک/بازده چگونه با استفاده از مثال‌های استراتژی خاص در شرایط واقعی بازار رفتار می‌کند.
نسبت ریسک/بازده سپس برای معرفی یک استراتژی ترکیبی جدید استفاده می‌شود که بهترین ویژگی‌های سایر استراتژی‌های درآمدی را ترکیب می‌کند. در نهایت، فصل آخر به بررسی ملاحظات عملی و کاربردهای آینده این ابزارهای نوآورانه می پردازد.
نه تنها فرمول ها برای هر محاسبات ارائه شده است، بلکه هر نسبت ریسک/بازده به طور مستقیم توضیح داده شده و به صورت گرافیکی به تصویر کشیده شده است. برای معامله‌گرانی که تمایلی به ریاضی ندارند، نسبت ریسک/بازده استراتژی گزینه همچنین شامل پیوندی به صفحه‌گسترده اکسل با ماکروهایی است که برای محاسبه همه نسبت‌های ریسک/بازده معرفی‌شده در کتاب طراحی شده‌اند.
درباره نویسنده:
برایان جانسون اولین چارچوب پارامتری مبتنی بر حساسیت بازده را طراحی، برنامه ریزی و اجرا کرد که به طور فعال برای کنترل ریسک در پرتفوی های با درآمد ثابت استفاده می شود. او با طراحی و برنامه‌نویسی مجموعه‌ای از مدل‌های ارزش‌گذاری، پیش‌پرداخت و بهینه‌سازی گزینه‌های یکپارچه، قابلیت‌های این رویکرد را گسترش داد.
بر اساس این فناوری، آقای جانسون تجارت با شاخص درآمد ثابت لینکلن کپیتال مدیریت را تأسیس کرد، جایی که در نهایت بیش از 13 میلیارد دلار دارایی را برای برخی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مشتریان سازمانی در ایالات متحده و سراسر جهان مدیریت کرد.
او بعداً به عنوان رئیس یک شرکت مشاوره مالی و توسعه نرم‌افزار، طراحی سیستم‌های پیش‌بینی و مدیریت ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی برای مدیران سرمایه‌گذاری نهادی، خدمت کرد.
آقای جانسون اکنون یک معامله گر اختصاصی تمام وقت در گزینه ها، معاملات آتی، سهام و ETF است که عمدتاً از استراتژی های معاملاتی الگوریتمی استفاده می کند. او علاوه بر تجربه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، دوره‌های مشتقات مالی را برای دوره‌های MBA و دوره‌های کارشناسی بازرگانی طراحی و تدریس کرد.
او مقالاتی برای مجله تحلیلگران مالی، معامله‌گر فعال، و جستجوی آلفا نوشته است و به‌عنوان سردبیر www.TraderEdge.Net، به‌طور منظم بینش‌های تجاری و ایده‌های تحقیقاتی خود را به اشتراک می‌گذارد.
آقای جانسون دارای مدرک B.S. مدرک مالی با افتخارات بالا از دانشگاه ایلینوی در Urbana-Champaign و مدرک MBA با تخصص در امور مالی از دانشکده بازرگانی غرفه دانشگاه شیکاگو.
Unlike crude rules-of-thumb, these revolutionary new tools can be applied to any option income strategy, on any underlying security, in any market environment. Risk and return are timeless concepts in finance and trading, but this is the first time both concepts have been integrated successfully into a consistent approach for managing option income strategies.
Option Strategy Risk/Return Ratios is written in a clear, easy-to-understand fashion and explains how to apply risk/return ratios to condors, butterflies, calendars, double diagonals, and even hybrid income strategies.
Created especially for investors who have some familiarity with options, this practical guide begins with an examination of option income strategies and is followed by a review of the option Greeks, the building blocks of option risk management. Next, a critique of common adjustment triggers lays the foundation for a detailed explanation of these exciting new tools: option strategy risk/return ratios.
Each option income strategy is explained, evaluated, and ranked using these new tools with complete descriptions and graphical examples. The book includes over sixty separate graphs and tables to illustrate how risk/return ratios behave using specific strategy examples in actual market conditions.
The risk/return ratios are then used to introduce a new hybrid strategy that combines the best characteristics of the other income strategies. Finally, the last chapter examines practical considerations and prospective applications of these innovative new tools.
Not only are the formulas provided for every calculation, but each risk/return ratio is explained intuitively and depicted graphically. For traders who are not mathematically inclined, Option Strategy Risk/Return Ratios also includes a link to an Excel spreadsheet with macros designed to calculate all of the risk/return ratios introduced in the book.
About the Author:
Brian Johnson designed, programmed, and implemented the first return sensitivity based parametric framework actively used to control risk in fixed income portfolios. He further extended the capabilities of this approach by designing and programming an integrated series of option valuation, prepayment, and optimization models.
Based on this technology, Mr. Johnson founded Lincoln Capital Management’s fixed income index business, where he ultimately managed over $13 billion in assets for some of the largest and most sophisticated institutional clients in the U.S. and around the globe.
He later served as the President of a financial consulting and software development firm, designing artificial intelligence-based forecasting and risk management systems for institutional investment managers.
Mr. Johnson is now a full-time proprietary trader in options, futures, stocks, and ETFs primarily using algorithmic trading strategies. In addition to his professional investment experience, he also designed and taught courses in financial derivatives for both MBA and undergraduate business programs.
He has written articles for the Financial Analysts Journal, Active Trader, and Seeking Alpha and he regularly shares his trading insights and research ideas as the editor of www.TraderEdge.Net.
Mr. Johnson holds a B.S. degree in finance with high honors from the University of Illinois at Urbana-Champaign and an MBA degree with a specialization in Finance from the University of Chicago Booth School of Business.
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.