کتاب الکترونیکی

روشهای آماری مونت کارلو

Monte Carlo Statistical Methods

دانلود کتاب Monte Carlo Statistical Methods (به فارسی: روشهای آماری مونت کارلو) نوشته شده توسط «Christian Robert – George Casella»


اطلاعات کتاب روشهای آماری مونت کارلو

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Christian Robert – George Casella

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 683

حجم کتاب: 8 مگابایت

کد کتاب: 0387212396 , 9780387212395

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب روشهای آماری مونت کارلو

روش‌های آماری مونت کارلو، به‌ویژه آن‌هایی که مبتنی بر زنجیره‌های مارکوف هستند، اکنون به بخشی از مجموعه استاندارد تکنیک‌های مورد استفاده توسط آماردانان تبدیل شده‌اند. این کتاب در نظر گرفته شده است تا این تکنیک ها را به کلاس درس وارد کند، زیرا یک توسعه منطقی مستقل از موضوع است. این یک کتاب درسی است که برای دوره تحصیلات تکمیلی سال دوم در نظر گرفته شده است. ما فرض نمی‌کنیم که خواننده با تکنیک‌های مونت کارلو (مانند تولید متغیرهای تصادفی)، یا با هر نظریه زنجیره مارکوف آشنایی داشته باشد. فصل های 1-3 مقدماتی هستند، ابتدا روش های آماری مختلف را مرور می کنند، سپس مبانی تولید متغیرهای تصادفی و ادغام مونت کارلو را پوشش می دهند. فصل 4 مقدمه ای بر تئوری زنجیره مارکوف است و فصل 5 اولین کاربرد زنجیره های مارکوف را برای مسائل بهینه سازی ارائه می دهد. فصل‌های 6 و 7 قلب روش‌شناسی MCMC، الگوریتم متروپلیس-هیستینگ و نمونه‌گر گیبس را پوشش می‌دهند. در نهایت، فصل 8 روش‌هایی را برای نظارت بر همگرایی روش‌های MCMC ارائه می‌کند، در حالی که فصل 9 نشان می‌دهد که چگونه این روش‌ها برای برخی تنظیمات آماری اعمال می‌شوند که به‌طور دیگری نمی‌توانند پردازش شوند. هر فصل با بخش‌هایی از یادداشت‌ها به پایان می‌رسد که به تقویت بحث در فصل‌ها کمک می‌کند. کریستین پی رابرت، استاد آمار در گروه ریاضیات در دانشگاه روئن، فرانسه است. او همچنین رئیس آزمایشگاه آمار در مرکز تحقیقات اقتصاد و آمار (CREST) ​​مؤسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (INSEE) در پاریس و مدرس دانشگاه پلی‌تکنیک است. علاوه بر بسیاری از مقالات در مورد آمار بیزی، شبیه‌سازی و نظریه تصمیم، او سه کتاب دیگر، از جمله انتخاب بیزی، Springer 1994 نوشته است. Annals of Statistics و مجله انجمن آماری آمریکا. او یکی از اعضای مؤسسه آمار ریاضی و برنده جایزه آماردان جوان انجمن آمار پاریس در سال 1995 است. جورج کازلا، استاد آمار بیولوژیکی لیبرتی هاید بیلی در کالج کشاورزی و زندگی است. علوم در دانشگاه کرنل او در بسیاری از جنبه ها در زمینه آمار نظری و کاربردی فعال است و به عنوان سردبیر نظریه و روش ها در مجله انجمن آمار آمریکا خدمت کرده است. او سه کتاب درسی دیگر نیز تألیف کرده است: استنتاج آماری، 1990، با راجر ال. برگر. اجزای واریانس، 1992، با Shayle R. Searle و Charles E. McCulloch. و تئوری تخمین نقطه ای، 1998، با اریش لمان. او عضو موسسه آمار ریاضی و انجمن آمار آمریکا و عضو منتخب موسسه آمار بین المللی است.


Monte Carlo statistical methods, particularly those based on Markov chains, have now matured to be part of the standard set of techniques used by statisticians. This book is intended to bring these techniques into the classroom, being a self-contained logical development of the subject. This is a textbook intended for a second year graduate course. We do not assume that the reader has any familiarity with Monte Carlo techniques (such as random variable generation), or with any Markov chain theory. Chapters 1-3 are introductory, first reviewing various statistical methodologies, then covering the basics of random variable generation and Monte Carlo integration. Chapter 4 is an introduction to Markov chain theory, and Chapter 5 provides the first application of Markov chains to optimization problems. Chapters 6 and 7 cover the heart of MCMC methodology, the Metropolis-Hastings algorithm and the Gibbs sampler. Finally, Chapter 8 presents methods for monitoring convergence of the MCMC methods, while Chapter 9 shows how these methods apply to some statistical settings which cannot be processed otherwise. Each chapter concludes with a section of notes that serve to enhance the discussion in the chapters. Christian P. Robert is Professor of Statistics in the Mathematics Department at the University of Rouen, France. He is also Head of the Statistics Laboratory at the Center for Research in Economics and Statistics (CREST) of the National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE) in Paris, and Lecturer at Ecole Polytechnique. In addition to many papers on Bayesian statistics, simulation, and decision theory, he has written three other books, including The Bayesian Choice, Springer 1994. He also edited Discretization and MCMC Convergence Assessment, Springer 1998. He has served as associate editor for the Annals of Statistics and the Journal of the American Statistical Association. He is a fellow of the Institute of Mathematical Statistics, and a winner of the Young Statistician Award of the SociГ©tГ© de Statistique de Paris in 1995. George Casella is the Liberty Hyde Bailey Professor of Biological Statistics in the College of Agriculture and Life Sciences at Cornel University. He is active in many aspects on both theoretical and applied statistics, and has served as the Theory and Methods Editor of the Journal of the American Statistical Association. He has authored three other textbooks: Statistical Inference, 1990, with Roger L. Berger; Variance Components, 1992, with Shayle R. Searle and Charles E. McCulloch; and Theory of Point Estimation, 1998, with Erich Lehmann. He is a fellow of the Institute of Mathematical Statistics and the American Statistical Association, and an elected fellow of the International Statistical Institute.

دانلود کتاب «روشهای آماری مونت کارلو»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.