دانلود کتاب Mathematical methods for financial markets (به فارسی: روش های ریاضی برای بازارهای مالی) نوشته شده توسط «Monique Jeanblanc – Marc Yor – Marc Chesney (auth.)»
اطلاعات کتاب روش های ریاضی برای بازارهای مالی
موضوع اصلی: اقتصاد ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag London
نویسنده: Monique Jeanblanc – Marc Yor – Marc Chesney (auth.)
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2009
تعداد صفحه: 732
حجم کتاب: 8 مگابایت
کد کتاب: 1852333766 , 9781852333768 , 9781846287374 , 1846287375
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب روش های ریاضی برای بازارهای مالی
امور مالی ریاضی به حوزه تحقیقاتی عظیمی تبدیل شده است که نیازمند دقت زیاد و تعداد زیادی ابزار پیچیده ریاضی است. این موضوع از نتایج بسیار دشواری از تئوری فرآیندهای تصادفی، محاسبات تصادفی و معادلات دیفرانسیل، در میان سایر موارد، استفاده می کند که می تواند برای محقق مبتدی دلهره آور باشد.
این کتاب به طور همزمان به معرفی آن می پردازد. روش شناسی مالی و ابزارهای ریاضی مربوطه به سبکی که از نظر ریاضی دقیق است و در عین حال برای پزشکان و ریاضیدانان به طور یکسان قابل دسترسی است. این مفاهیم مالی مانند فرصت‌های آربیتراژ، استراتژی‌های قابل قبول، ادعاهای احتمالی، قیمت‌گذاری گزینه و ریسک پیش‌فرض را با نظریه ریاضی حرکت براونی، فرآیندهای انتشار، و فرآیندهای لوی در هم می‌آمیزند. نویسندگان با فرض برخی دانش پایه از نظریه احتمال، با تعمیم های متوالی با پیچیدگی فزاینده پیش می روند. نیمه اول کتاب به فرآیندهای مسیر پیوسته اختصاص دارد، در حالی که نیمه دوم به فرآیندهای ناپیوسته می پردازد.
کتابشناسی گسترده شامل تعداد زیادی از منابع مهم است و نمایه نویسنده خوانندگان را قادر می سازد. به سرعت مکان‌هایی را که مرجع در کتاب ذکر شده است پیدا کنید، و این جلد را به ابزاری ارزشمند هم برای دانش‌آموزان و هم برای کسانی که در خط مقدم تحقیق و عمل هستند تبدیل می‌کند.
Mathematical finance has grown into a huge area of research which requires a lot of care and a large number of sophisticated mathematical tools. The subject draws upon quite difficult results from the theory of stochastic processes, stochastic calculus and differential equations, among others, which can be daunting for the beginning researcher.
This book simultaneously introduces the financial methodology and the relevant mathematical tools in a style that is mathematically rigorous and yet accessible to practitioners and mathematicians alike. It interlaces financial concepts such as arbitrage opportunities, admissible strategies, contingent claims, option pricing and default risk with the mathematical theory of Brownian motion, diffusion processes, and Lévy processes. The authors proceed by successive generalisations with increasing complexity assuming some basic knowledge of probability theory. The first half of the book is devoted to continuous path processes whereas the second half deals with discontinuous processes.
The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
دانلود کتاب «روش های ریاضی برای بازارهای مالی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.