دانلود کتاب Continuous Strong Markov Processes in Dimension One: A stochastic calculus approach (به فارسی: فرآیندهای مارکوف قوی مستمر در بعد یک: یک رویکرد حسابان تصادفی) نوشته شده توسط «Sigurd Assing – Wolfgang M. Schmidt (auth.)»
اطلاعات کتاب فرآیندهای مارکوف قوی مستمر در بعد یک: یک رویکرد حسابان تصادفی
موضوع اصلی: آمار ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Sigurd Assing – Wolfgang M. Schmidt (auth.)
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 1998
تعداد صفحه: 140
حجم کتاب: 1 مگابایت
کد کتاب: 3540644652 , 9783540644651
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب فرآیندهای مارکوف قوی مستمر در بعد یک: یک رویکرد حسابان تصادفی
این کتاب یک مطالعه عمیق از فرآیندهای مارکوف مستمر دلخواه یک بعدی با استفاده از روش‌های حساب تصادفی ارائه می‌کند. با خروج از رویکردهای کلاسیک، یک بررسی یکپارچه از انتشار منظم و همچنین دلخواه غیر منظم ارائه شده است. یک روش ساخت کلی برای چنین فرآیندهایی، بر اساس تعمیم مفهوم یک عملکرد افزودنی کامل، توسعه یافته است. تجزیه ذاتی یک نیمه مارتینگل قوی مستمر مارکوف کشف شده است. این کتاب همچنین روابط با معادلات دیفرانسیل تصادفی و مثال‌های اساسی انتشار نامنظم را بررسی می‌کند.
The book presents an in-depth study of arbitrary one-dimensional continuous strong Markov processes using methods of stochastic calculus. Departing from the classical approaches, a unified investigation of regular as well as arbitrary non-regular diffusions is provided. A general construction method for such processes, based on a generalization of the concept of a perfect additive functional, is developed. The intrinsic decomposition of a continuous strong Markov semimartingale is discovered. The book also investigates relations to stochastic differential equations and fundamental examples of irregular diffusions.
دانلود کتاب «فرآیندهای مارکوف قوی مستمر در بعد یک: یک رویکرد حسابان تصادفی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.