کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر ارزش در معرض خطر

An Introduction to Value-at-Risk

دانلود کتاب An Introduction to Value-at-Risk (به فارسی: مقدمه ای بر ارزش در معرض خطر) نوشته شده توسط «Moorad Choudhry – Ketul Tanna»

اطلاعات کتاب مقدمه ای بر ارزش در معرض خطر

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Moorad Choudhry – Ketul Tanna

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 194

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0470017570 , 9780470017579 , 9780470033777

نوبت چاپ: 4

توضیحات کتاب مقدمه ای بر ارزش در معرض خطر

روش اندازه گیری ارزش در معرض خطر ابزاری است که به طور گسترده در مدیریت ریسک بازار مالی استفاده می شود. نسخه چهارم متن مرجع معیار پروفسور مراد چودری، مقدمه‌ای بر ارزش در معرض خطر، نگاهی در دسترس و خواننده پسند به مفهوم VaR و روش‌های تخمین مختلف آن ارائه می‌کند و به طور خاص برای تازه واردان به بازار یا کسانی که با آن‌ها آشنا نیستند، طراحی شده است. شیوه های مدرن مدیریت ریسک نویسنده از تجربه خود در بازارهای مالی برای ارائه این پوشش مختصر و در عین حال عمیق از VaR که در زمینه مدیریت ریسک به عنوان یک کل تنظیم شده است، استفاده می کند.

موضوعات پوشش داده شده عبارتند از:

  • تعریف ارزش در معرض خطر
  • روش واریانس کوواریانس
  • شبیه سازی مونت کارلو
  • VAR پورتفولیو
  • VaR ریسک اعتباری و اعتبار

    • ul>

    موضوعات با صفحه های بلومبرگ، نمونه های کار شده، تمرین ها و مطالعات موردی نشان داده شده اند. موضوعات مرتبط مانند آمار، نوسانات و همبستگی نیز به عنوان زمینه لازم برای دانشجویان و شاغلین معرفی شده است. خواندن این مطلب برای همه کسانی که نیاز به آشنایی با مدیریت ریسک بازار مالی و ارزش در معرض خطر دارند ضروری است.

    The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fourth edition of Professor Moorad Choudhry’s benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimation methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole.

    Topics covered include:

    • Defining value-at-risk
    • Variance-covariance methodology
    • Monte Carlo simulation
    • Portfolio VaR
    • Credit risk and credit VaR

    Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples, exercises and case studies. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and value-at-risk.

    دانلود کتاب «مقدمه ای بر ارزش در معرض خطر»

    مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
    برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان