کتاب الکترونیکی

نوسانات و همبستگی: در قیمت گذاری سهام، FX و گزینه های نرخ بهره

Volatility and Correlation: In the Pricing of Equity, FX and Interest-Rate Options

دانلود کتاب Volatility and Correlation: In the Pricing of Equity, FX and Interest-Rate Options (به فارسی: نوسانات و همبستگی: در قیمت گذاری سهام، FX و گزینه های نرخ بهره) نوشته شده توسط «Riccardo Rebonato»

اطلاعات کتاب نوسانات و همبستگی: در قیمت گذاری سهام، FX و گزینه های نرخ بهره

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Riccardo Rebonato

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1999

تعداد صفحه: 362

حجم کتاب: 90 مگابایت

کد کتاب: 0471899984 , 9780471899983 , 9780470842782

توضیحات کتاب نوسانات و همبستگی: در قیمت گذاری سهام، FX و گزینه های نرخ بهره

“آنچه در خطر است، یک نکته آکادمیک مبهم نیست، بلکه در قلب قیمت گذاری گزینه قرار دارد و تصمیمات کاربران را تا جایی که به انتخاب مدل قیمت گذاری مربوط می شود، آگاه می کند.” از مقدمه، ریکاردو ربوناتو در کتاب جدید خود متخصصان مالی را با استفاده عملی و ظریف از مفاهیم نوسان (درجه تصادفی بودن در یک حرکت قیمت) و همبستگی (رابطه بین تغییرات ارزش دو دارایی مالی) آشنا می‌کند. قیمت گذاری گزینه های پیچیده نویسنده با توضیح این رویکرد به صورت واضح و قابل دسترس، ابزارهایی را در اختیار معامله‌گران، مدیران ریسک، متخصصان مالی و دانشجویان قرار می‌دهد تا بررسی مؤثری در مورد مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه در سطح کیفی و کمی انجام دهند. “در این کتاب دکتر ربوناتو چشم نافذ خود را به قیمت گذاری و پوشش ریسک انتخاب می کند. او در سبک شهودی معمول خود انواع رویکردهای مربوط به سهام، ارز و گزینه های نرخ بهره را به طور انتقادی بررسی می کند. کتاب پر از بینش های عملی است که منعکس کننده یک موضوع است. انبوهی از تجربه در به کارگیری این مدل‌ها. این کتاب برای کسانی که از قبل اصول گزینه‌ها را می‌دانند و به دنبال برتری در به کارگیری رویکردهای پیچیده‌تر هستند که اخیراً توسعه یافته‌اند، «باید خوانده شود». پروفسور یان کوپر، مدرسه بازرگانی لندن “این کتاب ترکیبی از نظری، عملی و انتزاعی است، اما همیشه با واقعیت در تماس است. من با همه چیز در آن موافق نیستم، اما یک یا دو چیز را به من آموخت. آن را با دقت و به طور کامل بخوانید.” پل ویلموت، نویسنده مشتقات، “نوسان و همبستگی هسته اصلی همه قیمت گذاری و پوشش ریسک هستند. در این کتاب، ریکاردو ربوناتو موضوع را به شیوۀ ساده و ظریف خود ارائه می دهد. او به درستی بر مفروضات مالی و اقتصادی که زیربنای آن هستند تأکید می کند. مدل‌سازی می‌کند و هشدارهای مفیدی در برابر مدل‌هایی می‌دهد که بیش از حد با ساختار فعلی قیمت‌ها مطابقت دارند، اما در پیش‌بینی رفتار آینده ضعیف عمل می‌کنند. ترکیبی نادر از بینش فکری و عقل سلیم عملی.” آنتونی نوبرگر، دانشیار موسسه مالی و حسابداری، مدرسه بازرگانی لندن

“What is at stake is not some obscure academic point, but lies at the very heart of option pricing, and will inform the users’ decisions insofar as their choice of pricing model is concerned.” From the Introduction In his new book, Riccardo Rebonato introduces financial professionals to the practical and subtle use of the concepts of volatility (the degree of randomness in a price movement) and correlation (the relationship between the changes in value of two financial assets) in the pricing of complex options. By explaining this approach in clear and accessible terms, the author provides traders, risk managers, financial professionals and students with the tools to undertake an effective investigation of option pricing models both at the qualitative and the quantitative level. “In this book Dr Rebonato brings his penetrating eye to bear on option pricing and hedging. In his usual intuitive style he critically examines a variety of approaches to equity, currency and interest-rate options. The book is full of practical insights that reflect a wealth of experience in applying these models. The book is a ‘must read’ for those who already know the basics of options and are looking for an edge in applying the more sophisticated approaches that have recently been developed.” Professor Ian Cooper, London Business School “This book is a blend of the theoretical, the practical, and the abstract, but always staying in contact with reality. I don’t agree with everything in it, but it taught me a thing or two. Read it carefully and thoroughly.” Paul Wilmott, author of Derivatives “Volatility and correlation are at the very core of all option pricing and hedging. In this book, Riccardo Rebonato presents the subject in his characteristically elegant and simple fashion. He rightly emphasises the financial and economic assumptions which underpin the models, and gives salutary warnings against models which overfit the current structure of prices but which perform poorly in predicting future behaviour. A rare combination of intellectual insight and practical common sense.” Anthony Neuberger, Associate Professor, Institute of Finance and Accounting, London Business School

دانلود کتاب «نوسانات و همبستگی: در قیمت گذاری سهام، FX و گزینه های نرخ بهره»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان