کتاب الکترونیکی

مدل‌های نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد

Uncertain Volatility Models - Theory and Application

دانلود کتاب Uncertain Volatility Models – Theory and Application (به فارسی: مدل‌های نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد) نوشته شده توسط «Robert Buff»

اطلاعات کتاب مدل‌های نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Robert Buff

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 256

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 3540426574 , 9783540426578

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مدل‌های نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد

این کتاب مدل‌های نوسان نامشخص را در امور مالی ریاضی معرفی می‌کند. مدل‌های نوسان نامشخص، پرتفوی گزینه‌ها را تحت بدترین و بهترین سناریوها ارزیابی می‌کنند، زمانی که ضریب نوسان مدل قیمت‌گذاری دقیقاً قابل تعیین نباشد. کاربر محدودیت های نوسان ذهنی را تعریف می کند. در این محدودیت ها، قیمت های فوق العاده محاسبه می شود. این کتاب دو نوع محدودیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد: نوارهای نوسانات با مرزهای بالا و پایین، و سناریوهای شوک با دوره‌های کوتاه نوسان شدید، اما زمان‌بندی نامشخص.

مدل‌های نوسان نامشخص غیرخطی هستند. بدترین و بهترین سناریوهای اعمال شده در موقعیت های گزینه ایزوله همیشه به همان نوسانات شدید منجر نمی شود. هنگامی که در یک سبد گزینه‌ها اعمال می‌شود، یک اثر تنوع‌پذیری مواجهه کلی با نوسانات نوسانات در محدودیت‌های ذهنی را کاهش می‌دهد. این کتاب به بررسی مسائل الگوریتمی می پردازد که به دلیل غیرخطی بودن به وجود می آیند.

از آنجایی که مدل‌های نوسان نامشخص باید در کل مجموعه‌های اختیاری اعمال شوند، اگر نمونه کارها دارای گزینه‌های مانع یا آمریکایی باشد، پیاده‌سازی آن‌ها در رایانه دشوار است. سی دی همراه حاوی یک پیاده سازی C++ از مدل های فرار نامشخص در کد منبع است. نرم افزار نمونه کارها وانیل، مانع و گزینه های آمریکایی را قیمت می دهد.

این کتاب برای دانشجویان فارغ التحصیل، محققان و پزشکانی است که مایل به مطالعه جنبه های پیشرفته ریسک نوسانات در نمونه کارها وانیل و گزینه های عجیب و غریب هستند.

This book introduces Uncertain Volatility Models in mathematical finance. Uncertain Volatility Models evaluate option portfolios under worst- and best-case scenarios when the volatility coefficient of the pricing model cannot be determined exactly. The user defines subjective volatility constraints; within those constraints, extremal prices are computed. This book studies two types of constraints: volatility bands with upper and lower bounds, and shock scenarios with short periods of extreme volatility, but unkown timing.

Uncertain Volatility Models are nonlinear. Worst- and best-case scenarios applied to isolated option positions do not always lead to the same extremal volatility. When applied to an options portfolio, a diversification effect reduces the overall exposure to volatility fluctuations within the subjective constraints. This book explores algorithmic issues that arise due to nonlinearity.

Because Uncertain Volatility Models must be applied to option portfolios as a whole, they are difficult to implement on a computer if the portfolio contains barrier or American options. The accompanying CD contains a C++ implementation of Uncertain Volatility Models in source code. The software prices portfolios of vanilla, barrier and American options.

This book is for graduate students, researchers and practitioners who wish to study advanced aspects of volatility risk in portfolios of vanilla and exotic options.

دانلود کتاب «مدل‌های نوسان نامشخص – نظریه و کاربرد»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان