دانلود کتاب Stochastic Methods in Finance: Lectures given at the C.I.M.E.-E.M.S. Summer School held in Bressanone/Brixen, Italy, July 6-12, 2003 (به فارسی: روش‌های تصادفی در امور مالی: سخنرانی‌هایی که در C.I.M.E.-E.M.S. مدرسه تابستانی در Bressanone/Brixen، ایتالیا، 6-12 ژوئیه، 2003 برگزار شد.) نوشته شده توسط «Kerry Back – Tomasz R. Bielecki – Christian Hipp – Shige Peng – Walter Schachermayer (auth.)»
اطلاعات کتاب روش‌های تصادفی در امور مالی: سخنرانی‌هایی که در C.I.M.E.-E.M.S. مدرسه تابستانی در Bressanone/Brixen، ایتالیا، 6-12 ژوئیه، 2003 برگزار شد.
موضوع اصلی: احتمال
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
نویسنده: Kerry Back – Tomasz R. Bielecki – Christian Hipp – Shige Peng – Walter Schachermayer (auth.)
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2004
تعداد صفحه: 312
حجم کتاب: 3 مگابایت
کد کتاب: 3-540-22953-1
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب روش‌های تصادفی در امور مالی: سخنرانی‌هایی که در C.I.M.E.-E.M.S. مدرسه تابستانی در Bressanone/Brixen، ایتالیا، 6-12 ژوئیه، 2003 برگزار شد.
این جلد شامل پنج دوره سخنرانی ارائه شده در مدرسه CIME-EMS در مورد “روش های تصادفی در امور مالی” است که در Bressanone/Brixen، ایتالیا در سال 2003 برگزار شد. به روش های نوآورانه، عمدتا از تجزیه و تحلیل تصادفی، می پردازد. نقش اساسی در مدل‌سازی ریاضی امور مالی و بیمه: تئوری فرآیندهای تصادفی، کنترل بهینه و تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، تحلیل محدب و نظریه دوگانگی. پنج موضوع به تفصیل بررسی می‌شوند: حداکثرسازی سودمندی در بازارهای ناقص. تئوری انتظارات غیرخطی و رابطه آن با تئوری معیارهای ریسک در یک محیط پویا. مدل سازی ریسک اعتباری؛ تعامل بین مالی و بیمه؛ اطلاعات ناقص در زمینه تعادل اقتصادی و تجارت داخلی.
This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on “Stochastic Methods in Finance” held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topics are treated in detail: Utility maximization in incomplete markets; the theory of nonlinear expectations and its relationship with the theory of risk measures in a dynamic setting; credit risk modelling; the interplay between finance and insurance; incomplete information in the context of economic equilibrium and insider trading.
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.