دانلود کتاب Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation (به فارسی: برنامه ریزی خطی تصادفی: مدل ها، نظریه و محاسبات) نوشته شده توسط «Peter Kall – János Mayer»
اطلاعات کتاب برنامه ریزی خطی تصادفی: مدل ها، نظریه و محاسبات
موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Peter Kall – János Mayer
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 405
حجم کتاب: 11 مگابایت
کد کتاب: 9780387233857 , 0387233857
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب برنامه ریزی خطی تصادفی: مدل ها، نظریه و محاسبات
پیتر کال و یانوس مایر دانشمندان و اساتید برجسته تحقیقات عملیات هستند و علاقه تحقیقاتی آنها به ویژه به حوزه بهینه سازی تصادفی اختصاص دارد. برنامه‌نویسی خطی تصادفی: مدل‌ها، تئوری و محاسبات ارائه و بحثی قطعی در مورد ویژگی‌های نظری مدل‌ها، رویکردهای الگوریتمی مفهومی و مسائل محاسباتی مربوط به اجرای این روش‌ها برای حل مسائلی است که تصادفی هستند. طبیعت حوزه کاربرد برنامه نویسی تصادفی شامل تجزیه و تحلیل پورتفولیو، بهینه سازی مالی، مسائل انرژی، بازده تصادفی در تولید، تجزیه و تحلیل ریسک و غیره می باشد. در این کتاب، مدل هایی در بهینه سازی مالی و تحلیل ریسک به عنوان نمونه مورد بحث قرار گرفته اند، از جمله روش های حل و اجرای آنها.
برنامه نویسی تصادفی یک حوزه بهینه سازی و برنامه ریزی ریاضی است که به سرعت در حال توسعه است. مقالات و مجلدات متعدد کنفرانس و چندین تک نگاری در این منطقه منتشر شده است. با این حال، کتاب کال و مایر به ویژه در ارائه روش‌های راه‌حل از جمله مبنای نظری محکم و مسائل محاسباتی آنها، که در بسیاری از موارد بر اساس پیاده‌سازی‌های نویسندگان است، مفید خواهد بود. همچنین این کتاب برای دوره های پیشرفته بهینه سازی تصادفی مناسب است.
Peter Kall and János Mayer are distinguished scholars and professors of Operations Research and their research interest is particularly devoted to the area of stochastic optimization. Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation is a definitive presentation and discussion of the theoretical properties of the models, the conceptual algorithmic approaches, and the computational issues relating to the implementation of these methods to solve problems that are stochastic in nature. The application area of stochastic programming includes portfolio analysis, financial optimization, energy problems, random yields in manufacturing, risk analysis, etc. In this book, models in financial optimization and risk analysis are discussed as examples, including solution methods and their implementation.
Stochastic programming is a fast developing area of optimization and mathematical programming. Numerous papers and conference volumes, and several monographs have been published in the area; however, the Kall and Mayer book will be particularly useful in presenting solution methods including their solid theoretical basis and their computational issues, based in many cases on implementations by the authors. The book is also suitable for advanced courses in stochastic optimization.
دانلود کتاب «برنامه ریزی خطی تصادفی: مدل ها، نظریه و محاسبات»
