دانلود کتاب Simulation and Monte-Carlo method (به فارسی: شبیه سازی و روش مونت کارلو) نوشته شده توسط «Reuven Y. Rubinstein»
اطلاعات کتاب شبیه سازی و روش مونت کارلو
موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley-Interscience
نویسنده: Reuven Y. Rubinstein
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 1991
تعداد صفحه: 377
حجم کتاب: 3 مگابایت
کد کتاب: 9780470139011 , 0470139013 , 0470177942 , 9780470177945
نوبت چاپ: 2nd
توضیحات کتاب شبیه سازی و روش مونت کارلو
این نسخه جدید در دسترس، موضوعات اصلی شبیه‌سازی مونت کارلو را بررسی می‌کند
شبیه‌سازی و روش مونت کارلو، ویرایش دوم منعکس‌کننده آخرین پیشرفت‌ها در این زمینه است و گزارشی کاملاً به‌روز و جامع از موضوعات اصلی که در شبیه‌سازی مونت کارلو پدیدار شده‌اند ارائه می‌کند. از زمان انتشار نسخه اول کلاسیک بیش از بیست و پنج سال پیش. در حالی که رویکرد قابل دسترس و شهودی خود را حفظ می کند، این نسخه اصلاح شده دارای انبوهی از اطلاعات به روز است که درک عمیق تر از حل مسئله را در طیف گسترده ای از حوزه های موضوعی، مانند مهندسی، آمار، علوم کامپیوتر، ریاضیات و علوم فیزیکی و زیستی.
کتاب با مقدمه ای مدرن شروع می شود که به مفاهیم اساسی احتمال، فرآیندهای مارکوف و بهینه سازی محدب می پردازد. فصل های بعدی تغییرات چشمگیری را که در زمینه روش مونت کارلو رخ داده است، با پوشش بسیاری از موضوعات مدرن از جمله:
زنجیره مارکوف مونت کارلو
تکنیک های کاهش واریانس مانند روش نسبت احتمال تبدیل و روش غربالگری مورد بحث قرار می دهند.
روش تابع امتیاز برای تحلیل حساسیت
روش تقریب تصادفی و روش همتای تصادفی برای بهینه‌سازی مونت کارلو
روش آنتروپی متقابل برای تخمین رویدادهای نادر و بهینه‌سازی ترکیبی
کاربرد مونت کارلو تکنیک های شمارش مسائل، با تاکید بر روش حداقل پارامتری متقابل آنتروپی
طیف گسترده ای از تمرین ها در پایان هر فصل ارائه شده است، با بخش ها و تمرین های دشوارتر که بر این اساس برای خوانندگان پیشرفته علامت گذاری شده اند. نمونه‌های سخاوتمندانه‌ای از نمونه‌های کاربردی در سرتاسر کتاب قرار گرفته‌اند که بر حوزه‌های مختلف کاربرد تأکید دارند، و یک پیوست مفصل مقدمه‌ای بر خانواده‌های نمایی، بحثی در مورد پیچیدگی محاسباتی مسائل برنامه‌نویسی تصادفی و نمونه‌های برنامه‌های MATLAB ارائه می‌کند.
نسخه دوم که فقط به دانش مقدماتی و مقدماتی احتمالات و آمار نیاز دارد، شبیه سازی و روش مونت کارلو، متنی عالی برای دوره های فوق لیسانس و شروع دوره های کارشناسی ارشد در شبیه سازی و تکنیک های مونت کارلو است. این کتاب همچنین به عنوان یک مرجع ارزشمند برای متخصصانی است که می خواهند به درک رسمی تری از روش مونت کارلو دست یابند.
Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition reflects the latest developments in the field and presents a fully updated and comprehensive account of the major topics that have emerged in Monte Carlo simulation since the publication of the classic First Edition over twenty-five years ago. While maintaining its accessible and intuitive approach, this revised edition features a wealth of up-to-date information that facilitates a deeper understanding of problem solving across a wide array of subject areas, such as engineering, statistics, computer science, mathematics, and the physical and life sciences.
The book begins with a modernized introduction that addresses the basic concepts of probability, Markov processes, and convex optimization. Subsequent chapters discuss the dramatic changes that have occurred in the field of the Monte Carlo method, with coverage of many modern topics including:
Markov Chain Monte Carlo
Variance reduction techniques such as the transform likelihood ratio method and the screening method
The score function method for sensitivity analysis
The stochastic approximation method and the stochastic counter-part method for Monte Carlo optimization
The cross-entropy method to rare events estimation and combinatorial optimization
Application of Monte Carlo techniques for counting problems, with an emphasis on the parametric minimum cross-entropy method
An extensive range of exercises is provided at the end of each chapter, with more difficult sections and exercises marked accordingly for advanced readers. A generous sampling of applied examples is positioned throughout the book, emphasizing various areas of application, and a detailed appendix presents an introduction to exponential families, a discussion of the computational complexity of stochastic programming problems, and sample MATLAB® programs.
Requiring only a basic, introductory knowledge of probability and statistics, Simulation and the Monte Carlo Method, Second Edition is an excellent text for upper-undergraduate and beginning graduate courses in simulation and Monte Carlo techniques. The book also serves as a valuable reference for professionals who would like to achieve a more formal understanding of the Monte Carlo method.
دانلود کتاب «شبیه سازی و روش مونت کارلو»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.