دانلود کتاب Risk and Asset Allocation (به فارسی: ریسک و تخصیص دارایی) نوشته شده توسط «Attilio Meucci»
اطلاعات کتاب ریسک و تخصیص دارایی
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Attilio Meucci
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2009
تعداد صفحه: 546
حجم کتاب: 6 مگابایت
کد کتاب: 9783642009648 , 3642009646
نوبت چاپ: 1st ed. 2005. Corr. 3rd printing
توضیحات کتاب ریسک و تخصیص دارایی
این توضیح دایرهالمعارفی و مفصل تمام مراحل تخصیص یک دورهای از پایهها تا پیشرفتهترین پیشرفتها را در بر میگیرد.
روشهای تخمین چند متغیره به صورت عمیق، از جمله روشهای غیر پارامتری، حداکثر احتمال تحت فرضیههای غیرعادی، انقباض، قوی، و تکنیکهای بیزی بسیار کلی تحلیل میشوند. روشهای ارزیابی مانند تسلط تصادفی، مطلوبیت مورد انتظار، ارزش در معرض خطر و اقدامات منسجم به طور کامل در یک محیط یکپارچه مورد بحث قرار میگیرند و در زمینههای مختلفی از جمله نظریه چشمانداز، بازده کل و تخصیص معیار اعمال میشوند.
بهینهسازی پورتفولیو با تاکید بر ریسک تخمین ارائه شده است که با استفاده از تکنیکهای بیزی، نمونهگیری مجدد و بهینهسازی قوی مقابله میشود.
تمام ابزارهای آماری و ریاضی مانند کوپول ها، بیضی های پراکندگی مکان، توزیع های ماتریسی-متغیر، برنامه نویسی مخروطی، از مبانی معرفی شده اند. درک با تعداد زیادی ارقام و مثال ها و همچنین مطالعات موردی معاملات واقعی و مدیریت دارایی پشتیبانی می شود.
در symmys.com خواننده مطالب تکمیلی قابل دانلود رایگان را پیدا می کند: کتاب تمرین. مجموعه ای از برنامه های کاربردی MATLAB® کاملاً مستند. و ضمائم فنی با تمام شواهد. مطالب بیشتر و بررسی های کامل را نیز می توانید در symmys.com پیدا کنید.
Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation.
Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques.
All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies.
At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com.
دانلود کتاب «ریسک و تخصیص دارایی»
📖 خرید این کتاب
برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمههای زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:
پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.