دانلود کتاب Quantitative methods in derivatives pricing (به فارسی: روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات) نوشته شده توسط «Domingo Tavella»
اطلاعات کتاب روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Domingo Tavella
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2002
تعداد صفحه: 304
حجم کتاب: 2 مگابایت
کد کتاب: 9780471394471 , 0471394475
توضیحات کتاب روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات
ستایش روش‌های کمی در قیمت‌گذاری مشتقات
“متن تاولا برای دوره‌ای در مورد روش‌های محاسباتی در امور مالی ایده‌آل است. من نمی‌توانم کتاب بهتری برای این منظور فکر کنم. نوشته واضح و شهودی است. تلفیق روش‌های ریاضی و کاربردهای مالی برای اولین دوره در مورد این موضوع مناسب است، به خصوص با مثال های کاری عالی برای مونت کارلو و روش های تفاضل محدود.” -دارل دافی، استاد امور مالی دانشگاه استنفورد
“این یک بررسی استادانه و دقیق از ابزارها و تکنیک های اساسی در دسترس مهندسان مالی است.” -فرانسیس لانگستاف، پروفسور امور مالی، UCLA
“روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات افزودنی ارزشمندی برای کتاب های موجود در دسترس دانشجویان تازه کار فارغ التحصیل یا شاغل است. همچنین شامل برخوردی زیبا از اصول نظری مشتقات مالی مدرن است. این اولین کسی است که بر مبانی الگوریتم‌های محاسباتی متنوع مورد استفاده برای قیمت‌گذاری و پوشش ریسک تاکید می‌کند. برخلاف بسیاری از رقبای خود، مختصر و واضح است. – م. A. H. Dempster، استاد امور مالی و مدیر مرکز تحقیقات مالی، دانشگاه کمبریج
“این کتاب درسی مقدمه ای عالی برای تکنیک های قیمت گذاری مشتق کمی ارائه می دهد که برای دانشجویان MFE ضروری است. دومینگو تاولا چارچوبی یکسان برای ارزش گذاری مشتق ایجاد می کند. او سپس تئوری و عمل قیمت‌گذاری را با استفاده از شبیه‌سازی و تفاوت‌های محدود تحلیل می‌کند. خوانندگان بینش‌های منحصربه‌فردی را در مورد مسائل پیاده‌سازی مرتبط با این تکنیک‌های قیمت‌گذاری پیشرفته پیدا خواهند کرد. – جاشوا روزنبرگ، دستیار سردبیر، مجله مالی محاسباتی
“Tavella’s text is ideal for a course on computational methods in finance. I cannot think of a better book for the purpose. The writing is clear and intuitive. The marriage of mathematical methods and financial applications is just right for a first course on the topic, especially with the excellent working examples for Monte Carlo and finite-difference methods.” –Darrell Duffie, Professor of Finance Stanford University
“This is a masterful and detailed survey of the fundamental tools and techniques available to financial engineers.” –Francis Longstaff, Professor of Finance, UCLA
“Quantitative Methods in Derivatives Pricing is a valuable addition to the books available to the beginning graduate student or practitioner. As well as containing a nice treatment of the theoretical principles of modern financial derivatives, it is the first to stress the fundamentals of the wide variety of computational algorithms used for pricing and hedging. Unlike many of its competitors, it is succinct and clearly written.” –M. A. H. Dempster, Professor of Finance and Director Centre for Financial Research, Cambridge University
“This textbook provides a superb introduction to quantitative derivative pricing techniques that is a must read for MFE students. Domingo Tavella develops a uniform framework for derivative valuation in terms of computing expectations. He then analyzes the pricing theory and practice using simulation and finite differences. Readers will find unique insights into implementation issues associated with these state-of-the-art pricing techniques.” –Joshua Rosenberg, Associate Editor, Journal of Computational Finance
دانلود کتاب «روش های کمی در قیمت گذاری مشتقات»
