دانلود کتاب Quantitative Fund Management (به فارسی: مدیریت کمی صندوق) نوشته شده توسط «M.A.H. Dempster – Gautam Mitra – Georg Pflug»
اطلاعات کتاب مدیریت کمی صندوق
موضوع اصلی: مدیریت
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Chapman and Hall/CRC
نویسنده: M.A.H. Dempster – Gautam Mitra – Georg Pflug
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2008
تعداد صفحه: 488
حجم کتاب: 5 مگابایت
کد کتاب: 1420081918 , 9781420081916 , 9781420081923
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدیریت کمی صندوق
اولین مجموعه ای که این زمینه را در سطوح استراتژیک پویا و تاکتیکی یک دوره ای پوشش می دهد
در راستای رسیدگی به عدم تعادل بین تحقیق و عمل، مدیریت صندوق کمی نظریه و روش های پیشرو را ارائه می دهد. با کاربرد آنها در مشکلات عملی که در صنعت مدیریت صندوق ها با آن مواجه می شوند. تصویر لحظه ای فعلی از کاربردهای پیشرفته تکنیک های بهینه سازی تصادفی پویا در برنامه ریزی مالی بلند مدت بخش اول کتاب در ابتدا به چگونگی تکنیک های کمی می پردازد. صنعت سهام در حال تغییر از بهینه‌سازی پرتفوی میانگین واریانس مارکویتز به مدیریت ریسک و کاربردهای تجاری است. این بخش همچنین جنبه‌های جدید مشکلات سرمایه‌گذاری مصرف فردی مادام‌العمر، استراتژی‌های تخصیص مجدد توازن پرتفوی ترکیبی ثابت، مدیریت بدهی برای تامین مالی وام‌های مسکن و بدهی ملی، و ساخت صندوق با بازگشت تضمینی را بررسی می‌کند. نمای اجمالی به روز برنامه ریزی مالی تاکتیکی و مدیریت ریسک بخش دوم رویکردهای محاسباتی غیر پیش پا افتاده برای مدیریت صندوق تاکتیکی را پوشش می دهد. این بخش بر ساخت پرتفوی و مدیریت ریسک در سطح امنیت فردی یا مدیر صندوق در طول دوره تا تعادل مجدد پرتفوی بعدی تمرکز دارد. این بازده غیر گاوسی، معاوضه ریسک و بازده جدید، و استحکام معیارها و تصمیمات پرتفوی را مورد بحث قرار می دهد. استفاده آینده از تکنیک‌های کمی در مدیریت سرمایه با مشارکت دانشگاهیان و متخصصان مشهور، این جلد بدون شک شناخت و پذیرش گسترده‌تر تکنیک‌های بهینه‌سازی تصادفی را در عمل مالی تقویت می‌کند.
Addressing the imbalance between research and practice, Quantitative Fund Management presents leading-edge theory and methods, along with their application in practical problems encountered in the fund management industry. A Current Snapshot of State-of-the-Art Applications of Dynamic Stochastic Optimization Techniques to Long-Term Financial Planning The first part of the book initially looks at how the quantitative techniques of the equity industry are shifting from basic Markowitz mean-variance portfolio optimization to risk management and trading applications. This section also explores novel aspects of lifetime individual consumption investment problems, fixed-mix portfolio rebalancing allocation strategies, debt management for funding mortgages and national debt, and guaranteed return fund construction. Up-to-Date Overview of Tactical Financial Planning and Risk Management The second section covers nontrivial computational approaches to tactical fund management. This part focuses on portfolio construction and risk management at the individual security or fund manager level over the period up to the next portfolio rebalance. It discusses non-Gaussian returns, new risk-return tradeoffs, and the robustness of benchmarks and portfolio decisions. The Future Use of Quantitative Techniques in Fund Management With contributions from well-known academics and practitioners, this volume will undoubtedly foster the recognition and wider acceptance of stochastic optimization techniques in financial practice.
دانلود کتاب «مدیریت کمی صندوق»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.