کتاب الکترونیکی

قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه

Pricing Derivative Securities

دانلود کتاب Pricing Derivative Securities (به فارسی: قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه) نوشته شده توسط «Thomas W. Epps»

اطلاعات کتاب قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: World Scientific Publishing Company

نویسنده: Thomas W. Epps

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 644

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 9812700331 , 9789812700339

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه

این کتاب تکنیک‌هایی را برای ارزش‌گذاری اوراق بهادار مشتقه در سطحی مناسب برای شاغلین، دانشجویان دوره‌های دکترا در اقتصاد و امور مالی، و کسانی که در برنامه‌های کارشناسی ارشد در ریاضیات مالی و مالی محاسباتی مناسب هستند، ارائه می‌کند. ابزارهای ریاضی لازم را از تجزیه و تحلیل، نظریه احتمالات، نظریه فرآیندهای تصادفی و حساب تصادفی فراهم می کند و از مثال ها استفاده زیادی می کند. همچنین تئوری قیمت گذاری را با تاکید بر روش های مارتینگل پوشش می دهد. فصل‌ها حول مفروضات ایجاد شده در مورد پویایی فرآیندهای قیمت پایه سازماندهی شده‌اند. خوانندگان با مدل‌های ساده و زمان گسسته که به پیچیدگی ریاضی کمی نیاز دارند، شروع می‌کنند، به نظریه پایه بلک شولز ادامه می‌دهند و سپس به مدل‌های زمان پیوسته با منابع ریسک متعدد می‌روند. ویرایش دوم پیشرفت‌های عمده در این زمینه از سال 2000 را در نظر می‌گیرد. موضوعات جدید شامل استفاده از شبیه‌سازی برای قیمت‌گذاری مشتقات به سبک آمریکایی، رویکرد تک مرحله‌ای جدید برای گزینه‌های قیمت‌گذاری با معکوس کردن توابع مشخصه، و مدل‌هایی است که امکان جهش در نوسانات را فراهم می‌کند. و تغییرات رژیم مارکوف محور. فصل جدید در مورد مشتقات نرخ بهره شامل پوشش گسترده ای از مدل بازار LIBOR و مقدمه ای بر مدل سازی ریسک اعتباری است. به عنوان مکمل متن، کتاب حاوی یک CD-ROM همراه با اجزای برنامه FORTRAN، C++ و VBA است.

This book presents techniques for valuing derivative securities at a level suitable for practitioners, students in doctoral programs in economics and finance, and those in masters-level programs in financial mathematics and computational finance. It provides the necessary mathematical tools from analysis, probability theory, the theory of stochastic processes, and stochastic calculus, making extensive use of examples. It also covers pricing theory, with emphasis on martingale methods. The chapters are organized around the assumptions made about the dynamics of underlying price processes. Readers begin with simple, discrete-time models that require little mathematical sophistication, proceed to the basic Black Scholes theory, and then advance to continuous-time models with multiple risk sources. The second edition takes account of the major developments in the field since 2000. New topics include the use of simulation to price American-style derivatives, a new one-step approach to pricing options by inverting characteristic functions, and models that allow jumps in volatility and Markov-driven changes in regime. The new chapter on interest-rate derivatives includes extensive coverage of the LIBOR market model and an introduction to the modeling of credit risk. As a supplement to the text, the book contains an accompanying CD-ROM with user-friendly FORTRAN, C++, and VBA program components.

دانلود کتاب «قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان