دانلود کتاب Option theory (به فارسی: تئوری گزینه) نوشته شده توسط «Peter James»
اطلاعات کتاب تئوری گزینه
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Peter James
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2003
تعداد صفحه: 388
حجم کتاب: 8 مگابایت
کد کتاب: 0471492892 , 9780471492894 , 9780470857953
توضیحات کتاب تئوری گزینه
نظریه گزینه خواننده را از اصول اولیه به مرزهای نظریه مالی مدرن می برد. هدف این کتاب مهندسین مالی پرمشغله در تمام سطوح است و فرمول‌ها و تکنیک‌هایی را ارائه می‌کند که می‌توانند به راحتی برای مشکلات زندگی واقعی اعمال شوند. با این حال مبانی نظری موضوع به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است تا این کتاب مورد توجه دانشجویان و محققین نیز قرار گیرد. نویسنده به شیوه‌ای واضح و قابل دسترس نوشته شده است، رویکردهای مختلف قیمت‌گذاری گزینه را پوشش می‌دهد: انتظارات خنثی ریسک با ادغام، درختان، حل‌های تحلیلی و عددی معادلات دیفرانسیل جزئی و روش‌های مونت کارلو، و رابطه نزدیک بین آنها را نشان می‌دهد.
ابزارهای ریاضی مورد استفاده در سه بخش اول کتاب، در چهار بخش ساختار یافته اند: “ریاضیات مهندس” سطح متوسط: حساب دیفرانسیل و انتگرال، نظریه آماری ابتدایی و معادلات دیفرانسیل جزئی ساده. در بخش سوم، این تکنیک ها به طور سیستماتیک برای تمام گزینه های استاندارد عجیب و غریب که در بازارهای سهام، ارز خارجی و کالا با آن مواجه می شوند، اعمال می شوند. نشان داده شده است که اگزوتیک ها مجموعه تصادفی بزرگی از سازهای نامرتبط نیستند، بلکه چند خانواده هستند که می توانند به سادگی با استفاده از تکنیک های توسعه یافته در قسمت های یک و دو تجزیه و تحلیل شوند.
قسمت چهارم دوره‌ای در زمینه حسابان تصادفی ارائه می‌کند که به طور خاص برای تئوری مالی طراحی شده است و برای خوانندگانی طراحی شده است که اطلاعات قبلی در مورد گزینه‌ها دارند. این یک دانش کاری فعال در مورد موضوع ارائه می دهد و شامل موارد زیر است:
- Martingales.
- معادلات دیفرانسیل تصادفی.
- ادغام تصادفی.
- قضیه Feyman Kac.
- کنترل تصادفی.
- به وقت محلی.
- قضیه گیرسانوف.
این یک کتاب حرفه‌ای بی‌معنی است که موضوع را ابهام‌زدایی و ساده‌سازی می‌کند، و هم برای تمرین‌کنندگان و هم برای دانشجویان جذاب خواهد بود.
Written in a clear and accessible manner, the author covers the various approaches to option pricing: risk neutral expectations by integration, trees, analytical and numerical solutions of partial differential equations and Monte Carlo methods, demonstrating the close relationship between them.
Structured into four parts, the mathematical tools used in the first three parts of the book are intermediate level “engineer’s mathematics”: differential and integral calculus, elementary statistical theory and simple partial differential equations. In Part Three, the techniques are systematically applied to all the standard exotic options encountered in the equity, foreign exchange and commodity markets. It is shown that the exotics are not a large random collection of unrelated instruments, but a few families which can be simply analysed using the techniques developed in Parts One and Two.
Part Four provides a course in stochastic calculus that is specifically tailored to finance theory and designed for readers with some previous knowledge of options. It provides an active working knowledge of the subject and includes coverage of:
- Martingales.
- Stochastic differential equations.
- Stochastic integration.
- The Feyman Kac theorem.
- Stochastic control.
- Local time.
- Girsanov’s theorem.
This is a no-nonsense professional book which demystifies and simplifies the subject, and which will appeal to both practitioners and students.
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.