کتاب الکترونیکی

مدل های قیمت گذاری گزینه و نوسانات با استفاده از Excel-VBA

Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA

دانلود کتاب Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA (به فارسی: مدل های قیمت گذاری گزینه و نوسانات با استفاده از Excel-VBA) نوشته شده توسط «Fabrice Douglas Rouah – Gregory Vainberg»

اطلاعات کتاب مدل های قیمت گذاری گزینه و نوسانات با استفاده از Excel-VBA

موضوع اصلی: برنامه نویسی: زبان های برنامه نویسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Fabrice Douglas Rouah – Gregory Vainberg

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 458

حجم کتاب: 11 مگابایت

کد کتاب: 0471794643 , 9780471794646 , 9780470125755

توضیحات کتاب مدل های قیمت گذاری گزینه و نوسانات با استفاده از Excel-VBA

تمجید از مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه‌ها و نوسانات با استفاده از Excel-VBA “اکسل در حال حاضر یک ابزار آموزشی عالی برای آموزش ارزیابی گزینه‌ها و مدیریت ریسک است. اما روال‌های VBA در این کتاب اکسل را به یک جعبه ابزار مهندسی مالی با قدرت صنعتی ارتقا می‌دهد. من شک ندارم که به عنوان مرجعی برای معامله گران اختیار معامله و مدیران ریسک بسیار موفق خواهد بود.” — پیتر کریستوفرسن، دانشیار امور مالی، دانشکده مدیریت Desautels، دانشگاه مک گیل “این کتاب پر از روش‌شناسی و تکنیک‌هایی در مورد نحوه پیاده‌سازی مدل‌های قیمت‌گذاری گزینه و نوسانات در VBA است. این کتاب نگاهی عمیق به نحوه پیاده‌سازی دارد. مدل‌های هستون و هستون و ناندی و شامل یک فصل کامل در مورد تخمین پارامتر است، اما این فقط نوک کوه یخ است. هر کسی که به مشتقات علاقه دارد باید این کتاب را در کتابخانه شخصی خود داشته باشد. –Espen Gaarder Haug، معامله‌گر اختیار، فیلسوف، نویسنده دوم مدل‌های مشتق در مدل‌ها “من تحت تاثیر قرار گرفتم. این کتاب مهمی است زیرا اولین کتابی است که نسل مدرن مدل‌های اختیار، از جمله نوسانات تصادفی و GARCH را پوشش می‌دهد.” –استیون ال. هستون، استادیار امور مالی، دانشکده بازرگانی R.H. اسمیت، دانشگاه مریلند

Praise for Option Pricing Models & Volatility Using Excel-VBA “Excel is already a great pedagogical tool for teaching option valuation and risk management. But the VBA routines in this book elevate Excel to an industrial-strength financial engineering toolbox. I have no doubt that it will become hugely successful as a reference for option traders and risk managers.” –Peter Christoffersen, Associate Professor of Finance, Desautels Faculty of Management, McGill University “This book is filled with methodology and techniques on how to implement option pricing and volatility models in VBA. The book takes an in-depth look into how to implement the Heston and Heston and Nandi models and includes an entire chapter on parameter estimation, but this is just the tip of the iceberg. Everyone interested in derivatives should have this book in their personal library.” –Espen Gaarder Haug, option trader, philosopher, nd author of Derivatives Models on Models “I am impressed. This is an important book because it is the first book to cover the modern generation of option models, including stochastic volatility and GARCH.” –Steven L. Heston, Assistant Professor of Finance, R.H. Smith School of Business, University of Maryland

دانلود کتاب «مدل های قیمت گذاری گزینه و نوسانات با استفاده از Excel-VBA»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان