کتاب الکترونیکی

بایاس حداقل مربعات در مدل‌های AR(p): تصحیح سوگیری با استفاده از روش‌های بوت استرپ

On least-squares bias in the AR(p) models: Bias correction using the bootstrap methods

دانلود کتاب On least-squares bias in the AR(p) models: Bias correction using the bootstrap methods (به فارسی: بایاس حداقل مربعات در مدل‌های AR(p): تصحیح سوگیری با استفاده از روش‌های بوت استرپ) نوشته شده توسط «Hisashi T. – Yoichi M. – Shigeyuki H.»

اطلاعات کتاب بایاس حداقل مربعات در مدل‌های AR(p): تصحیح سوگیری با استفاده از روش‌های بوت استرپ

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Hisashi T. – Yoichi M. – Shigeyuki H.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 16

حجم کتاب: 1 مگابایت

توضیحات کتاب بایاس حداقل مربعات در مدل‌های AR(p): تصحیح سوگیری با استفاده از روش‌های بوت استرپ

در موردی که متغیرهای وابسته عقب مانده در مدل رگرسیون گنجانده می شوند، مشخص است که برآوردهای حداقل مربعات معمولی (OLSE) در نمونه کوچک بایاس هستند و با افزایش تعداد متغیرهای نامربوط، سوگیری افزایش می یابد. در این مقاله، بر اساس روش‌های بوت استرپ، تلاش شده است تا برآوردهای بی‌طرفانه در موارد اتورگرسیو و غیر گاوسی به دست آید. ما روش بوت استرپ مبتنی بر باقیمانده را در این مقاله پیشنهاد می‌کنیم. برخی از مطالعات شبیه‌سازی برای بررسی اینکه آیا روش تخمین پیشنهادی به خوبی کار می‌کند یا خیر، انجام می‌شود. ما نتایجی را به دست می آوریم که امکان بازیابی مقادیر واقعی پارامتر وجود دارد و این که روش پیشنهادی برآوردگرهای کم سوگیری را نسبت به OLSE به ما می دهد.

In the case where the lagged dependent variables are included in the regression model, it is known that the ordinary least squares estimates (OLSE) are biased in small sample and that the bias increases as the number of the irrelevant variables increases. In this paper, based on the bootstrap methods, an attempt is made to obtain the unbiased estimates in autoregressive and non-Gaussian cases. We propose the residual-based bootstrap method in this paper. Some simulation studies are performed to examine whether the proposed estimation procedure works well or not. We obtain the results that it is possible to recover the true parameter values and that the proposed procedure gives us the less biased estimators than OLSE.

دانلود کتاب «بایاس حداقل مربعات در مدل‌های AR(p): تصحیح سوگیری با استفاده از روش‌های بوت استرپ»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان