کتاب الکترونیکی

روش های عددی برای امور مالی

Numerical Methods for Finance

دانلود کتاب Numerical Methods for Finance (به فارسی: روش های عددی برای امور مالی) نوشته شده توسط «John Miller – David Edelman – John Appleby»


اطلاعات کتاب روش های عددی برای امور مالی

موضوع اصلی: ریاضیات محاسباتی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman and Hall/CRC

نویسنده: John Miller – David Edelman – John Appleby

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 312

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 158488925X , 9781584889250 , 9781584889267

توضیحات کتاب روش های عددی برای امور مالی

روش‌های عددی برای امور مالی با مشارکت‌کنندگان بین‌المللی از صنعت و دانشگاه، روش‌های عددی جدید و مرتبط را برای حل مشکلات عملی در امور مالی بررسی می‌کند. این یکی از معدود کتاب‌هایی است که به طور کامل به روش‌های عددی که در زمینه مالی اعمال می‌شود، اختصاص داده شده است. این کتاب با ارائه روش‌های پیشرفته در این زمینه، ابتدا تئوری معیارهای ریسک منسجم و نحوه اعمال آن در مدیریت عملی ریسک را مورد بحث قرار می‌دهد. سپس روش جدیدی را برای قیمت گذاری گزینه های آمریکایی با ابعاد بالا پیشنهاد می کند و به دنبال آن اثرات منفی تنوع بین ریسک بین اعتبار و ریسک بازار را شرح می دهد. پس از ارزیابی ریسک طرف مقابل برای بازپرداخت نرخ بهره، متن استراتژی‌ها و مسائل مربوط به طرح‌های بازنشستگی سهم تعریف‌شده و قراردادهای بیمه عمر مشارکتی را در نظر می‌گیرد. همچنین یک فناوری قیمت‌گذاری مبادله کارآمد محاسباتی را توسعه می‌دهد، توزیع قیمت دارایی اساسی را که توسط قیمت‌های اختیار انتخاب می‌شود استخراج می‌کند، و یک مدل GARCH ترکیبی و همچنین یک چارچوب فرآیند نقطه‌ای وابسته جدید را پیشنهاد می‌کند. علاوه بر این، این کتاب به بررسی گزینه‌های وابسته به عملکرد، کاهش واریانس، ارزش در معرض خطر (VaR)، بهینه‌ساز تکامل تفاضلی، و فرصت‌های آربیتراژ برابری قرار دادن-تماس-آینده می‌پردازد. این کتاب مختصر و گویا که توسط بانک DEPFA، IDA Ireland و Pioneer Investments حمایت می شود، پزشکان را با اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مالی مهم مجهز می کند.


Featuring international contributors from both industry and academia, Numerical Methods for Finance explores new and relevant numerical methods for the solution of practical problems in finance. It is one of the few books entirely devoted to numerical methods as applied to the financial field. Presenting state-of-the-art methods in this area, the book first discusses the coherent risk measures theory and how it applies to practical risk management. It then proposes a new method for pricing high-dimensional American options, followed by a description of the negative inter-risk diversification effects between credit and market risk. After evaluating counterparty risk for interest rate payoffs, the text considers strategies and issues concerning defined contribution pension plans and participating life insurance contracts. It also develops a computationally efficient swaption pricing technology, extracts the underlying asset price distribution implied by option prices, and proposes a hybrid GARCH model as well as a new affine point process framework. In addition, the book examines performance-dependent options, variance reduction, Value at Risk (VaR), the differential evolution optimizer, and put-call-futures parity arbitrage opportunities. Sponsored by DEPFA Bank, IDA Ireland, and Pioneer Investments, this concise and well-illustrated book equips practitioners with the necessary information to make important financial decisions.

دانلود کتاب «روش های عددی برای امور مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.