کتاب الکترونیکی

نوسانات چندفراکتالی.. نظریه، پیش بینی، و قیمت گذاری

Multifractal Volatility..Theory, Forecasting, and Pricing

دانلود کتاب Multifractal Volatility..Theory, Forecasting, and Pricing (به فارسی: نوسانات چندفراکتالی.. نظریه، پیش بینی، و قیمت گذاری) نوشته شده توسط «Laurent E. Calvet – Adlai J. Fisher»

اطلاعات کتاب نوسانات چندفراکتالی.. نظریه، پیش بینی، و قیمت گذاری

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Academic Press

نویسنده: Laurent E. Calvet – Adlai J. Fisher

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 252

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0121500136 , 9780121500139 , 9780080559964

توضیحات کتاب نوسانات چندفراکتالی.. نظریه، پیش بینی، و قیمت گذاری

Calvet و Fisher یک تکنیک قدرتمند و جدید برای پیش‌بینی نوسانات ارائه می‌کنند که از بینش‌هایی از استفاده از مولتی فرکتال‌ها در علوم طبیعی و ریاضیات استفاده می‌کند و یک درمان یکپارچه برای استفاده از تکنیک‌های چندفراکتال در امور مالی ارائه می‌دهد. ادبیات موجود بزرگ (به عنوان مثال، Engle، 1982؛ Rossi، 1995) نوسانات را به عنوان میانگین شوک های گذشته، احتمالاً با یک جزء نویز، مدل می کند. این رویکرد اغلب در گرفتن ناپیوستگی های شدید و تغییرات بزرگ در نوسانات مالی مشکل دارد. تحقیقات آنها مزایای مدل‌سازی نوسانات را در معرض تغییرات ناگهانی رژیم با مدت زمان‌های ناهمگن نشان داده است. با استفاده از این شهود که برخی از پدیده های اقتصادی ماندگار هستند در حالی که برخی دیگر گذرا هستند، به رژیم ها اجازه می دهند درجات مختلفی از تداوم داشته باشند. با استفاده از بینش استفاده از چندفرکتال ها در علوم طبیعی و ریاضیات، آنها نشان می دهند که چگونه می توان مدل های تغییر رژیم با ابعاد بالا را ساخت که تخمین زدن آنها آسان است و عملکرد قابل ملاحظه ای از برخی از بهترین مدل های پیش بینی سنتی مانند GARCH دارند. هدف کتاب آنها این است که این رویکرد را با ارائه این پیشرفت‌های جدید هیجان‌انگیز به مخاطبان گسترده‌تری رایج کند. آنها بر کاربردهای نظری و تجربی تأکید می‌کنند، که با سبکی شروع می‌شود که در فصل‌های اولیه به راحتی قابل دسترسی و شهودی است، و به دقیق‌ترین فرمول‌های قیمت‌گذاری زمان پیوسته و تعادلی در فصل‌های آخر گسترش می‌یابد. یک تکنیک جدید و قدرتمند برای پیش‌بینی نوسانات ارائه می‌کند. خواننده را به طور شهودی از تکنیک‌های نوسانات موجود به مرز تحقیقات در این زمینه توسط دانشمندان برتر در دانشگاه‌های بزرگ هدایت می‌کند. اولین کتاب جامع در مورد تکنیک های چندفراکتال در امور مالی، یک زمینه تحقیقاتی پیشرفته

Calvet and Fisher present a powerful, new technique for volatility forecasting that draws on insights from the use of multifractals in the natural sciences and mathematics and provides a unified treatment of the use of multifractal techniques in finance. A large existing literature (e.g., Engle, 1982; Rossi, 1995) models volatility as an average of past shocks, possibly with a noise component. This approach often has difficulty capturing sharp discontinuities and large changes in financial volatility. Their research has shown the advantages of modelling volatility as subject to abrupt regime changes of heterogeneous durations. Using the intuition that some economic phenomena are long-lasting while others are more transient, they permit regimes to have varying degrees of persistence. By drawing on insights from the use of multifractals in the natural sciences and mathematics, they show how to construct high-dimensional regime-switching models that are easy to estimate, and substantially outperform some of the best traditional forecasting models such as GARCH. The goal of their book is to popularize the approach by presenting these exciting new developments to a wider audience. They emphasize both theoretical and empirical applications, beginning with a style that is easily accessible and intuitive in early chapters, and extending to the most rigorous continuous-time and equilibrium pricing formulations in final chapters. · Presents a powerful new technique for forecasting volatility · Leads the reader intuitively from existing volatility techniques to the frontier of research in this field by top scholars at major universities. · The first comprehensive book on multifractal techniques in finance, a cutting-edge field of research

دانلود کتاب «نوسانات چندفراکتالی.. نظریه، پیش بینی، و قیمت گذاری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان