دانلود کتاب Multi-moment asset allocation and pricing models (به فارسی: مدل های تخصیص دارایی و قیمت گذاری چند لحظه ای) نوشته شده توسط «Emmanuel Jurczenko – Bertrand Maillet – Mark Rubinstein»
اطلاعات کتاب مدل های تخصیص دارایی و قیمت گذاری چند لحظه ای
موضوع اصلی: سرمایه گذاری
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Emmanuel Jurczenko – Bertrand Maillet – Mark Rubinstein
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 259
حجم کتاب: 4 مگابایت
کد کتاب: 9780470034156 , 0470034157
توضیحات کتاب مدل های تخصیص دارایی و قیمت گذاری چند لحظه ای
در حالی که تئوری‌ها و برنامه‌های مالی جریان اصلی فرض می‌کنند که بازده دارایی به طور معمول توزیع می‌شود و ترجیحات فردی درجه دوم است، شواهد تجربی قاطع خلاف این را نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر بازده دارایی‌ها توزیع‌های «دم چرب» را نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران ترجیحات نامتقارن را نشان می‌دهند. این یافته های تجربی منجر به توسعه حوزه جدیدی از تحقیقات اختصاص داده شده به معرفی لحظه های مرتبه بالاتر در نظریه پورتفولیو و مدل های قیمت گذاری دارایی می شود.
قیمت‌گذاری دارایی چند لحظه‌ای یک روش جدید انقلابی برای مدل‌سازی سری‌های زمانی در امور مالی است که اجازه می‌دهد درجات مختلفی از حافظه بلندمدت تولید شود. این اجازه می دهد تا ریسک و قیمت ریسک در طول زمان تغییر کند و امکان ارزیابی دقیق دارایی های طولانی مدت را فراهم می کند.
این کتاب پیشرفته‌ترین مدل‌های تخصیص دارایی و قیمت‌گذاری چند لحظه‌ای را ارائه می‌کند و بسیاری از پیشرفت‌های جدید را در یک جلد ارائه می‌کند، نتایج نظری و کاربردهایی را که قبلاً در ادبیات مالی پراکنده شده‌اند در چارچوبی یکپارچه جمع‌آوری می‌کند. موضوعات تحت پوشش در این جلد جامع عبارتند از: اولویت‌های ریسک فردی چهار لحظه‌ای، ریاضیات مرز کارآمد چند لحظه‌ای، اندازه‌گیری ریسک‌های نامتقارن منسجم، تخصیص دارایی صندوق‌های تامینی تحت ممان‌های بالاتر، مشخصات با زمان متغیر لحظه‌ها و چند لحظه مدل های قیمت گذاری دارایی لحظه ای با عوامل همگن و ناهمگن
نوشته شده توسط دانشگاهیان برجسته، مدل های تخصیص دارایی و قیمت گذاری چند لحظه ای فرصتی منحصر به فرد برای کشف آخرین یافته ها در این زمینه جدید تحقیقاتی ارائه می دهد.
Multi-moment asset pricing is a revolutionary new way of modeling time series in finance which allows various degrees of long-term memory to be generated. It allows risk and prices of risk to vary through time enabling the accurate valuation of long-lived assets.
This book presents the state-of-the art in multi-moment asset allocation and pricing models and provides many new developments in a single volume, collecting in a unified framework theoretical results and applications previously scattered throughout the financial literature. The topics covered in this comprehensive volume include: four-moment individual risk preferences, mathematics of the multi-moment efficient frontier, coherent asymmetric risks measures, hedge funds asset allocation under higher moments, time-varying specifications of (co)moments and multi-moment asset pricing models with homogeneous and heterogeneous agents.
Written by leading academics, Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models offers a unique opportunity to explore the latest findings in this new field of research.
دانلود کتاب «مدل های تخصیص دارایی و قیمت گذاری چند لحظه ای»
