کتاب الکترونیکی

مدل سازی مشتقات در C++

Modeling derivatives in C++

دانلود کتاب Modeling derivatives in C++ (به فارسی: مدل سازی مشتقات در C++) نوشته شده توسط «Justin London»

اطلاعات کتاب مدل سازی مشتقات در C++

موضوع اصلی: برنامه نویسی: زبان های برنامه نویسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Justin London

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2004

تعداد صفحه: 841

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0471654647 , 9780471654643 , 9780471681892

توضیحات کتاب مدل سازی مشتقات در C++

این کتاب قطعی ترین و جامع ترین راهنمای مدل سازی مشتقات در C++ امروزه است. با ارائه نه تنها تئوری و ریاضیات پشت مدل‌ها، و همچنین مفاهیم اساسی مهندسی مالی، بلکه کدهای شی گرا C++ قوی، این مقدمه عملی است برای مهم‌ترین مدل‌های مشتق که امروزه در عمل استفاده می‌شوند، از جمله مشتقات سهام (استاندارد و عجیب و غریب از جمله موانع، بازگشت سرمایه، و آسیایی) و درآمد ثابت (اوراق قرضه، سقف، مبادله، سوآپ، اعتبار). این کتاب پیاده‌سازی کامل C++ را برای بسیاری از مهم‌ترین مشتقات و مدل‌های قیمت‌گذاری نرخ بهره مورد استفاده در وال استریت از جمله مدل‌های بازار Hull-White، BDT، CIR، HJM و LIBOR ارائه می‌کند. لندن پیاده‌سازی عملی و کارآمد این مدل‌ها را در موقعیت‌های دنیای واقعی نشان می‌دهد و زیربنای ریاضی و استخراج مدل‌ها را به روشی دقیق و در عین حال قابل دسترس که با مثال‌های بسیاری با داده‌های عددی و همچنین داده‌های واقعی بازار نشان داده شده است، مورد بحث قرار می‌دهد. یک سی دی همراه حاوی کتابخانه های کمی، ابزارها، برنامه ها و منابعی است که برای کسانی که برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل کمی را در C++ انجام می دهند، ارزشمند است. مملو از توصیه‌های عملی و ابزارهای مفید، مدل‌سازی مشتقات در C++ به خوانندگان کمک می‌کند تا در درک و پیاده‌سازی C++ هنگام مدل‌سازی انواع مشتقات موفق شوند.

This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.

دانلود کتاب «مدل سازی مشتقات در C++»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان