کتاب الکترونیکی

اندازه گیری ریسک در سیستم های تصادفی پیچیده

Measuring Risk in Complex Stochastic Systems

دانلود کتاب Measuring Risk in Complex Stochastic Systems (به فارسی: اندازه گیری ریسک در سیستم های تصادفی پیچیده) نوشته شده توسط «J. Franke – Wolfgang Härdle – Gerhard Stahl»

اطلاعات کتاب اندازه گیری ریسک در سیستم های تصادفی پیچیده

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: J. Franke – Wolfgang Härdle – Gerhard Stahl

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2000

تعداد صفحه: 251

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 038798996X , 9780387989969

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب اندازه گیری ریسک در سیستم های تصادفی پیچیده

در طول دهه گذشته، مشکلات در دنیای مالی، نیروی محرکه اصلی برای توسعه روش‌های پیچیده ریاضی بوده است که ممکن است برای شناسایی و اندازه‌گیری ریسک مورد استفاده قرار گیرند. تمرکز هنوز بر کمی کردن ریسک بازار و اعتبار است، اما ریسک‌های عملیاتی عمومی در آینده اهمیت بیشتری خواهند یافت. در این کتاب خواننده رویکردهایی از تئوری اقتصادی، مشکلات تخصیص، امتیازدهی اعتباری، ساختارهای نوسان، ریسک عمومی بازار، ریسک کشور و نظریه ارزش شدید را خواهد یافت. مشارکت‌های این کتاب منعکس‌کننده دیدگاه‌های متخصصان برجسته و دانشگاهیان در زمینه مدیریت ریسک است. بسیاری از مدل‌های در نظر گرفته شده برای تکامل ارزش دارایی‌ها ماهیت پیچیده و تصادفی دارند، از جمله مدل‌های نوسانات تصادفی در زمان پیوسته و همچنین مدل‌های مشابه آنها در زمان گسسته، خانواده سری‌های زمانی GARCH مانند. محتویات نشان دهنده این واقعیت است که بخش عمده ای از تحقیقات اخیر با انگیزه برنامه های کاربردی در امور مالی بوده است، اما بیشتر رویکردهای ریاضی ممکن است برای تجزیه و تحلیل ریسک در مهندسی و علم به روشی نسبتاً ساده استفاده شوند. همانطور که از ریاضیات بیمه برای مدتی مشخص است، خسارات شدید ناشی از بلایای طبیعی از قوانین تصادفی مشابه به عنوان ضررهای شدید ناشی از سرمایه گذاری های خاص پیروی می کند. این مقالات مفاهیم مهمی مانند ارزش در معرض خطر، نوسانات و سایر ارزیابی‌های ریسک را در موقعیت‌های غیر استاندارد مورد بحث قرار می‌دهند. فرآیندهای تصادفی فراتر از حرکت هندسی براونی امکان انعکاس واقعی تری از حقایق تلطیف شده مانند لپتوکورتوز یا چولگی توزیع های برگشتی را فراهم می کند که اغلب در داده های واقعی مشاهده می شوند. رویه های تشخیص نقاط تغییر در سری های زمانی امکان مقابله با خطر تغییر ساختاری ناگهانی بازار را فراهم می کند. مدل‌های رویدادهای شدید در سری‌های زمانی مالی یا فرآیندهای تصادفی در زمان پیوسته برای مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا در عمل، این رویدادهای نادر اغلب بر کل فرآیند سود/زیان تسلط دارند.

During the last decade, problems in the world of finance have been the main driving force for developing sophisticated mathematical methods which may be used for identifying and measuring risk. The focus is still on quantifying market and credit risk, but general operational risks will become more important in the future. In this book the reader will find approaches from economic theory, allocation problems, credit scoring, volatility structures, general market risk, country risk and extreme value theory. The contributions of this book reflect the views of leading practitioners and academics in the field of risk management. Most of the models considered for the evolution of asset values are of a complex and stochastic nature, including stochastic volatility models in continuous time as well as their counterparts in discrete time, the family of GARCH-like time series. The contents reflect the fact that a major part of recent research has been motivated by applications in finance, but most of the mathematical approaches may be used for risk analysis in engineering and science in a rather straightforward manner. As known from insurance mathematics for some time, extreme damages from natural disaster follow similar stochastic laws as extreme losses from certain investments. The articles discuss critical concepts such as value-at-risk, volatility and other risk masures in nonstandard situations. Stochastic processes beyond geometric Brownian motion allow for a more realistic reflection of stylized facts like leptokurtosis or skewness of return distrubutions which often are observed in real data. Procedures for detecting change points in time series allow for dealing with the risk of a sudden structural change of the market. Models for extremal events in financial time series or stochastic processes in continuous time are of prime importance for risk management as, in practice, these rare events frequently dominate the whole profit/loss-process.

دانلود کتاب «اندازه گیری ریسک در سیستم های تصادفی پیچیده»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان