دانلود کتاب Measuring market risk (به فارسی: اندازه گیری ریسک بازار) نوشته شده توسط «Kevin Dowd»
اطلاعات کتاب اندازه گیری ریسک بازار
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Kevin Dowd
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2002
تعداد صفحه: 395
حجم کتاب: 2 مگابایت
کد کتاب: 9780471521747 , 0471521744
توضیحات کتاب اندازه گیری ریسک بازار
این کتاب یک بررسی گسترده و به‌روز از اندازه‌گیری ریسک بازار ارائه می‌کند، که به‌ویژه بر تخمین ارزش در معرض خطر (VaR) و ضرر مورد انتظار (ETL) تمرکز دارد.
اندازه‌گیری بازار ریسک پوششی از برآورد ریسک پارامتری و ناپارامتریک، شبیه‌سازی، روش‌های عددی، ریسک نقدینگی، تجزیه ریسک و بودجه‌بندی، بک‌آزمایی، تست استرس، و ریسک مدل، و همچنین ضمیمه‌های مربوط به دلتای نقشه‌برداری را ارائه می‌کند. تقریب گاما و گزینه های VaR.
این کتاب که به دو بخش تقسیم شده است، دارای یک جعبه ابزار شامل 11 جعبه ابزار است که با مسائل فنی که اغلب در اندازه گیری ریسک بازار استفاده می شود، از جمله تخمین خطای کمی، آمار سفارش، اجزای اصلی و تجزیه و تحلیل عاملی، تخمین چگالی ناپارامتری، چربی ارائه می شود. توزیع های دنباله دار، نظریه ارزش شدید، روش های شبیه سازی، تخمین نوسانات و همبستگی، و کوپول ها. این کتاب با یک سی دی حاوی یک پوشه متلب از 150 تابع اندازه گیری ریسک همراه با نمونه های اضافی در Excel/VBA بسته بندی شده است.
اندازه گیری ریسک بازار برای شاغلین درگیر در اندازه گیری و مدیریت ریسک طراحی شده است. همچنین برای برنامه های MBA، MA و MSc در امور مالی، مهندسی مالی، مدیریت ریسک و موضوعات مرتبط علاوه بر دانشگاهیان و محققانی که در این زمینه کار می کنند، استفاده خواهد شد.
Measuring Market Risk provides coverage of parametric and non-parametric risk estimation, simulation, numerical methods, liquidity risks, risk decomposition and budgeting, backtesting, stress testing, and model risk, as well as appendices on mapping delta-gamma approximations and options VaR.
Divided into two parts, the book also comes with a Toolkit containing 11 toolboxes dealing with technical issues often used in market risk measurement, including quantile error estimation, order statistics, principal components and factor analysis, non-parametric density estimation, fat-tailed distributions, extreme-value theory, simulation methods, volatility and correlation estimation, and copulas. The book is packaged with a CD containing a MATLAB folder of 150 risk measurement functions, with additional examples in Excel/VBA.
Measuring Market Risk is designed for practitioners involved in risk measurement and management. It will also be of use to MBA, MA and MSc programmes in finance, financial engineering, risk management and related subjects in addition to academics and researchers working in this field.
دانلود کتاب «اندازه گیری ریسک بازار»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.