کتاب الکترونیکی

قضایای حدی برای فرآیندهای تصادفی

Limit Theorems for Stochastic Processes

دانلود کتاب Limit Theorems for Stochastic Processes (به فارسی: قضایای حدی برای فرآیندهای تصادفی) نوشته شده توسط «Jean Jacod – Albert N. Shiryaev (auth.)»

اطلاعات کتاب قضایای حدی برای فرآیندهای تصادفی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer Berlin Heidelberg

نویسنده: Jean Jacod – Albert N. Shiryaev (auth.)

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1987

تعداد صفحه: 683

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 3540439323 , 9783540439325

نوبت چاپ: 2nd ed

توضیحات کتاب قضایای حدی برای فرآیندهای تصادفی

در ابتدا تئوری همگرایی در قانون فرآیندهای تصادفی کاملاً مستقل از نظریه مارتینگال ها، نیمه مارتینگال ها و انتگرال های تصادفی توسعه یافت. جدا از چند استثنا که اساساً مربوط به فرآیندهای انتشار است، اخیراً رابطه بین این دو نظریه به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان این جلد Grundlehren، دو تن از رهبران بین‌المللی در این زمینه، با تأکید بر نتایجی که برای نظریه ریاضی و آمار ریاضی مفید هستند، یک توضیح سیستماتیک از همگرایی در قانون برای فرآیندهای تصادفی، از دیدگاه نظریه نیمه‌مارتینگیل پیشنهاد می‌کنند. . این امر آنها را به توسعه جزئیات برخی از بخش‌های مفید ویژه نظریه عمومی فرآیندهای تصادفی، مانند مسائل مارتینگل، و نتایج تداوم یا مجاورت مطلق، هدایت می‌کند. این کتاب شامل مقدمه ای بر تئوری مارتینگا ها و نیمه مارتینگا ها، انتگرال های تصادفی اندازه گیری های تصادفی، توپولوژی اسکوروخود و غیره و همچنین تعداد زیادی از نتایجی است که هرگز به صورت کتاب ظاهر نشده اند و برخی نتایج کاملاً جدید. ویرایش دوم شامل اضافات به متن و منابع است. برخی از قسمت ها به طور کامل بازنویسی شده است.

Initially the theory of convergence in law of stochastic processes was developed quite independently from the theory of martingales, semimartingales and stochastic integrals. Apart from a few exceptions essentially concerning diffusion processes, it is only recently that the relation between the two theories has been thoroughly studied. The authors of this Grundlehren volume, two of the international leaders in the field, propose a systematic exposition of convergence in law for stochastic processes, from the point of view of semimartingale theory, with emphasis on results that are useful for mathematical theory and mathematical statistics. This leads them to develop in detail some particularly useful parts of the general theory of stochastic processes, such as martingale problems, and absolute continuity or contiguity results. The book contains an introduction to the theory of martingales and semimartingales, random measures stochastic integrals, Skorokhod topology, etc., as well as a large number of results which have never appeared in book form, and some entirely new results. The second edition contains some additions to the text and references. Some parts are completely rewritten.

دانلود کتاب «قضایای حدی برای فرآیندهای تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان