کتاب الکترونیکی

فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی

Lévy processes in finance: pricing financial derivatives

دانلود کتاب Lévy processes in finance: pricing financial derivatives (به فارسی: فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی) نوشته شده توسط «Wim Schoutens»

اطلاعات کتاب فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Wim Schoutens

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 189

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0470851562 , 9780470851562

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی

ریاضیات مالی اخیراً به دلیل تأثیر آن بر صنعت مالی از علاقه قابل توجهی برخوردار شده است. به موازات آن، نظریه فرآیندهای لوی نیز شاهد تحولات هیجان انگیز بسیاری بوده است. این ابزارهای قدرتمند مدل‌سازی به کاربر اجازه می‌دهند پدیده‌های پیچیده‌تری را مدل‌سازی کنند و معمولاً برای مشکلات مالی به کار می‌روند. فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت‌گذاری مشتقات مالی رویکردی عملی برای توصیف نظریه مدل‌های مبتنی بر لوی اتخاذ می‌کند و مثال‌های زیادی از نحوه استفاده از آنها برای حل مشکلات مالی ارائه می‌دهد.

  • مقدمه ای برای استفاده از فرآیندهای Lévy در امور مالی ارائه می دهد.
  • نمونه‌های بسیاری را با استفاده از داده‌های واقعی بازار، با تأکید بر قیمت‌گذاری مشتقات مالی نشان می‌دهد.
  • تعدادی از موضوعات کلیدی، از جمله قیمت گذاری گزینه، شبیه سازی مونت کارلو، نوسانات تصادفی، گزینه های عجیب و غریب و مدل سازی نرخ بهره را پوشش می دهد.
  • شامل بسیاری از شکل ها برای نشان دادن نظریه و مثال های مورد بحث است.
  • از تشریفات غیر ضروری ریاضی اجتناب می کند.

این کتاب در درجه اول برای محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد مالی ریاضی، اقتصاد و امور مالی است. طیف وسیعی از مثال‌ها تضمین می‌کند که کتاب یک منبع مرجع ارزشمند برای متخصصان صنعت مالی از جمله مدیران ریسک و توسعه‌دهندگان محصولات مالی خواهد بود.

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of Lévy processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. Lévy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of Lévy-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance.

  • Provides an introduction to the use of Lévy processes in finance.
  • Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.
  • Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.
  • Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.
  • Avoids unnecessary mathematical formalities.

The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.

دانلود کتاب «فرآیندهای لوی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان