کتاب الکترونیکی

فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی

Levy processes and stochastic calculus

دانلود کتاب Levy processes and stochastic calculus (به فارسی: فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی) نوشته شده توسط «David Applebaum»

اطلاعات کتاب فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی

موضوع اصلی: آمار ریاضی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: David Applebaum

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 492

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780521738651 , 0521738652

نوبت چاپ: 2

توضیحات کتاب فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی

فرآیندهای Lévy یک کلاس گسترده و غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند و کاربردهای زیادی از فیزیک گرفته تا امور مالی دارند. حساب تصادفی ریاضیات سیستم هایی است که با نویز تصادفی تعامل دارند. در اینجا، نویسنده این دو موضوع را با هم پیوند می‌دهد و با مقدمه‌ای بر تئوری کلی فرآیندهای لوی شروع می‌کند، سپس منجر به توسعه حساب تصادفی برای فرآیندهای لوی به روشی مستقیم و قابل دسترس می‌شود. این نسخه کاملاً اصلاح شده اکنون دارای تعدادی موضوع جدید است. اینها عبارتند از: تنوع منظم و توزیع های زیر نمایی. شرایط لازم و کافی برای فرآیندهای Lévy برای داشتن گشتاورهای محدود. توصیف فرآیندهای Lévy با تغییرات محدود. تخمین کونیتا برای لحظات انتگرال های تصادفی نوع لوی. اثبات های جدید بازنمایی ایتو و قضایای نمایش مارتینگل برای فرآیندهای کلی لوی. انتگرال های متعدد وینر-لوی و تجزیه آشوب. مقدمه ای بر حساب مالیاوین مقدمه ای بر تئوری پایداری برای SDE های مبتنی بر Lévy.

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterization of Lévy processes with finite variation; Kunita’s estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.

دانلود کتاب «فرآیندهای لوی و محاسبات تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان