کتاب الکترونیکی

انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی

Large deviations for stochastic processes

دانلود کتاب Large deviations for stochastic processes (به فارسی: انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی) نوشته شده توسط «Jin Feng – Thomas G. Kurtz»

اطلاعات کتاب انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: American Mathematical Society

نویسنده: Jin Feng – Thomas G. Kurtz

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2006

تعداد صفحه: 414

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9780821841457 , 0821841459

نوبت چاپ: draft

توضیحات کتاب انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی

این کتاب به نتایج مربوط به انحرافات بزرگ برای یک کلاس از فرآیندهای تصادفی اختصاص داده شده است. پس از مقدمه و مرور کلی، مطالب در سه بخش ارائه شده است. بخش 1 شرایط لازم و کافی را برای سفتی نمایی ارائه می دهد که مشابه شرایط تنگی در نظریه همگرایی ضعیف است. بخش 2 بر فرآیندهای مارکوف در فضاهای متریک متمرکز است. برای دنباله ای از چنین فرآیندهایی، همگرایی نیمه گروه های غیرخطی تبدیل شده لگاریتمی فلمینگ نشان داده شده است که بر اصل انحراف بزرگ به شیوه ای مشابه با استفاده از همگرایی نیمه گروه های خطی در همگرایی ضعیف دلالت دارد. روش های محلول ویسکوزیته شرایط قابل اجرا را برای همگرایی لازم فراهم می کند. بخش 3 روش هایی را برای تأیید اصل مقایسه برای محلول های ویسکوزیته مورد بحث قرار می دهد و تئوری کلی را برای به دست آوردن انواعی از نتایج جدید و شناخته شده در مورد انحرافات بزرگ برای فرآیندهای مارکوف به کار می گیرد. در مثال‌های مربوط به فضاهای حالت ابعادی نامتناهی، اصول مقایسه جدیدی برای یک کلاس از معادلات همیلتون-ژاکوبی در فضاهای هیلبرت و در فضاهای اندازه‌گیری احتمال به دست آمده‌اند.

The book is devoted to the results on large deviations for a class of stochastic processes. Following an introduction and overview, the material is presented in three parts. Part 1 gives necessary and sufficient conditions for exponential tightness that are analogous to conditions for tightness in the theory of weak convergence. Part 2 focuses on Markov processes in metric spaces. For a sequence of such processes, convergence of Fleming’s logarithmically transformed nonlinear semigroups is shown to imply the large deviation principle in a manner analogous to the use of convergence of linear semigroups in weak convergence. Viscosity solution methods provide applicable conditions for the necessary convergence. Part 3 discusses methods for verifying the comparison principle for viscosity solutions and applies the general theory to obtain a variety of new and known results on large deviations for Markov processes. In examples concerning infinite dimensional state spaces, new comparison principles are derived for a class of Hamilton-Jacobi equations in Hilbert spaces and in spaces of probability measures.

دانلود کتاب «انحرافات بزرگ برای فرآیندهای تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان