دانلود کتاب Introductory lectures on fluctuations of Levy processes with applications (به فارسی: سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای Levy با برنامه های کاربردی) نوشته شده توسط «Andreas Kyprianou»
اطلاعات کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای Levy با برنامه های کاربردی
موضوع اصلی: احتمال
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Andreas Kyprianou
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 386
حجم کتاب: 3 مگابایت
کد کتاب: 3540313427 , 9783540313427
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای Levy با برنامه های کاربردی
فرآیندهای L?vy آنالوگ طبیعی زمان پیوسته پیاده روی تصادفی هستند و یک کلاس غنی از فرآیندهای تصادفی را تشکیل می دهند که یک نظریه ریاضی قوی پیرامون آن وجود دارد. اهمیت ریاضی آنها با کاربرد آنها در بسیاری از زمینه‌های مدل‌های تصادفی کلاسیک و مدرن توجیه می‌شود.
این کتاب درسی پایه یک دوره تحصیلات تکمیلی در مورد تئوری و کاربردهای فرآیندهای L?vy را از دیدگاه آنها تشکیل می‌دهد. نوسانات مسیر محور اصلی ارائه، تجزیه مسیرهای فرآیندهای L?vy از نظر حداکثر محلی آنها و درک رفتار کوتاه مدت و بلندمدت آنها است.
هدف این کتاب این است که از لحاظ ریاضی دقیق باشد و در عین حال همچنان ارائه دهد. احساس شهودی برای اصول اساسی. نتایج و کاربردها اغلب بر روی مورد فرآیندهای L?vy با جهش تنها در یک جهت متمرکز می‌شوند که پیشرفت‌های نظری اخیر درجه بالاتری از شفافیت و صریح بودن ریاضی را به همراه داشته است. هر فصل دارای مجموعه ای جامع از تمرین ها با راه حل های کامل است.
L?vy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance is justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models.
This textbook forms the basis of a graduate course on the theory and applications of L?vy processes, from the perspective of their path fluctuations. Central to the presentation are decompositions of the paths of L?vy processes in terms of their local maxima and an understanding of their short- and long-term behaviour.
The book aims to be mathematically rigorous while still providing an intuitive feel for underlying principles. The results and applications often focus on the case of L?vy processes with jumps in only one direction, for which recent theoretical advances have yielded a higher degree of mathematical transparency and explicitness. Each chapter has a comprehensive set of exercises with complete solutions.
دانلود کتاب «سخنرانی های مقدماتی در مورد نوسانات فرآیندهای Levy با برنامه های کاربردی»
