کتاب الکترونیکی

مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی

Introduction to stochastic processes

دانلود کتاب Introduction to stochastic processes (به فارسی: مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی) نوشته شده توسط «Gregory F. Lawler»

اطلاعات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman & Hall

نویسنده: Gregory F. Lawler

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1995

تعداد صفحه: 188

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0412995115 , 9780412995118

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی

این مقدمه مختصر و غیررسمی برای فرآیندهای تصادفی در حال تکامل با زمان طراحی شده است تا نیازهای دانشجویان فارغ التحصیل را نه تنها در ریاضیات و آمار، بلکه در بسیاری از زمینه هایی که مفاهیم ارائه شده در آنها مهم هستند، از جمله علوم کامپیوتر، اقتصاد، تجارت، علوم زیستی برآورده کند. ، روانشناسی و مهندسی با تأکید بر ایده های اساسی ریاضی به جای اثبات یا کاربردهای دقیق، این درمان موضوعات زیر را معرفی می کند: · زنجیره های مارکوف، با تمرکز بر رابطه بین همگرایی به تعادل و اندازه مقادیر ویژه ماتریس تصادفی · فضای حالت بی نهایت، از جمله ایده های گذرا، عود تهی و عود مثبت · سه نوع اصلی زنجیره مارکوف زمان پیوسته و توقف بهینه زنجیره های مارکوف · مارتینگال ها، از جمله انتظار شرطی، قضیه نمونه گیری اختیاری، و قضیه همگرایی مارتینگل · فرآیند تجدید و زنجیره های مارکوف برگشت پذیر · حرکت براونی، هم چند بعدی و هم تک بعدی مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی برای اولین دوره در فرآیندهای تصادفی بدون تئوری اندازه گیری ایده آل است، که فقط به یک دوره احتمالات در مقطع کارشناسی مبتنی بر حساب دیفرانسیل و انتگرال و یک دوره در جبر خطی نیاز دارد.

This concise, informal introduction to stochastic processes evolving with time was designed to meet the needs of graduate students not only in mathematics and statistics, but in the many fields in which the concepts presented are important, including computer science, economics, business, biological science, psychology, and engineering. With emphasis on fundamental mathematical ideas rather than proofs or detailed applications, the treatment introduces the following topics:·Markov chains, with focus on the relationship between the convergence to equilibrium and the size of the eigenvalues of the stochastic matrix·Infinite state space, including the ideas of transience, null recurrence and positive recurrence·The three main types of continual time Markov chains and optimal stopping of Markov chains·Martingales, including conditional expectation, the optional sampling theorem, and the martingale convergence theorem·Renewal process and reversible Markov chains·Brownian motion, both multidimensional and one-dimensionalIntroduction to Stochastic Processes is ideal for a first course in stochastic processes without measure theory, requiring only a calculus-based undergraduate probability course and a course in linear algebra.

دانلود کتاب «مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان