کتاب الکترونیکی

نرخ بهره و اوراق کوپنی در کوانتوم فاینانس

Interest Rates and Coupon Bonds in Quantum Finance

دانلود کتاب Interest Rates and Coupon Bonds in Quantum Finance (به فارسی: نرخ بهره و اوراق کوپنی در کوانتوم فاینانس) نوشته شده توسط «Belal E. Baaquie»

اطلاعات کتاب نرخ بهره و اوراق کوپنی در کوانتوم فاینانس

موضوع اصلی: فیزیک کوانتوم

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Belal E. Baaquie

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2009

تعداد صفحه: 510

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 0521889286 , 9780521889285

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب نرخ بهره و اوراق کوپنی در کوانتوم فاینانس

بحران اقتصادی سال 2008 نشان داد که بازار سرمایه برای توصیف و قیمت گذاری ابزارهای مالی نیازمند مفاهیم نظری و ریاضی جدیدی است. این کتاب با تمرکز تقریباً منحصراً بر نرخ بهره و اوراق قرضه کوپنی، از محاسبات تصادفی – بستر مالی ریاضی امروزی – برای هیچ یک از مشتقات استفاده نمی کند. در عوض، نرخ بهره و اوراق قرضه کوپنی را با استفاده از فاینانس کوانتومی تجزیه و تحلیل می کند. مدل هیث-جارو-مورتون و مدل بازار لیبور با درک نرخ بهره آتی و لیبور به عنوان یک میدان کوانتومی با همبستگی ناقص تعمیم می‌یابند. مدل‌های نظری با استفاده از داده‌های بازار اوراق قرضه و نرخ بهره کالیبره و آزمایش شده‌اند. با تکیه بر اصول فرموله شده در کتاب قبلی نویسنده (کوانتوم فاینانس، انتشارات دانشگاه کمبریج، 2004)، این کتاب پیشگام مجموعه متنوعی از مدل های نرخ بهره نظری و ریاضی را گرد هم می آورد. فیزیکدانان و ریاضیدانانی که در زمینه امور مالی تحقیق می کنند و متخصصانی که در صنعت مالی کار می کنند، علاقه مند خواهد بود.

The economic crisis of 2008 has shown that the capital markets need new theoretical and mathematical concepts to describe and price financial instruments. Focusing almost exclusively on interest rates and coupon bonds, this book does not employ stochastic calculus – the bedrock of the present day mathematical finance – for any of the derivations. Instead, it analyzes interest rates and coupon bonds using quantum finance. The Heath-Jarrow-Morton and the Libor Market Model are generalized by realizing the forward and Libor interest rates as an imperfectly correlated quantum field. Theoretical models have been calibrated and tested using bond and interest rates market data. Building on the principles formulated in the author’s previous book (Quantum Finance, Cambridge University Press, 2004) this ground-breaking book brings together a diverse collection of theoretical and mathematical interest rate models. It will interest physicists and mathematicians researching in finance, and professionals working in the finance industry.

دانلود کتاب «نرخ بهره و اوراق کوپنی در کوانتوم فاینانس»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان