دانلود کتاب Interest rate, term structure, and valuation modeling (به فارسی: نرخ بهره، ساختار مدت و مدل سازی ارزش گذاری) نوشته شده توسط «Frank J. Fabozzi – Frank J. Fabozzi CFA»
اطلاعات کتاب نرخ بهره، ساختار مدت و مدل سازی ارزش گذاری
موضوع اصلی: بازارها
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Frank J. Fabozzi – Frank J. Fabozzi CFA
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2002
تعداد صفحه: 530
حجم کتاب: 6 مگابایت
کد کتاب: 0471220949 , 9780471220947 , 9780471446989
نوبت چاپ: 1st
توضیحات کتاب نرخ بهره، ساختار مدت و مدل سازی ارزش گذاری
نرخ بهره، ساختار مدت و مدل‌سازی ارزش‌گذاری متن ارزشمندی است که به طور کامل مدل‌های نرخ بهره و مدل‌های ساختار اصطلاحی را که امروزه توسط متخصصان بازار و فروشندگان خدمات تحلیلی استفاده می‌شود، بررسی می‌کند.
این راهنمای قابل دسترس، مدل‌های ارزش‌گذاری مهم، از جمله مدل شبکه‌ای برای ارزش‌گذاری اوراق قرضه شرکتی و نمایندگی با گزینه‌های تعبیه‌شده، یادداشت‌های ساختاریافته، و اوراق بهادار با نرخ شناور را مورد بحث قرار می‌دهد. مدل شبیه سازی مونت کارلو برای ارزش گذاری اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و برخی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی. و همچنین رویکرد شبکه چند سناریویی برای ارزش گذاری اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن.
از طریق ترکیبی بی نظیر از تئوری و عمل، این راهنمای جامع به سرعت دانش و تخصص شما را در این زمینه افزایش می دهد. موضوعات مورد بحث عبارتند از:
- بررسی مدل های نرخ بهره و کاربردهای آن
- درک اجزای سازنده اسپرد تنظیم شده با گزینه
- استنتاج اصطلاح ساختار با استفاده از بوت استرپینگ و اسپلاین برازش
- مدل های شبکه و کاربردهای آنها برای ارزش گذاری وجه نقد و محصولات مشتق شده
- ارزش گذاری محصولات ساختاریافته
- مدل های چند عاملی و کاربردهای آنها
- اندازه گیری بهره نوسانات نرخ
- و خیلی چیزهای دیگر
مملو از توصیه‌های متخصص، بینش‌های دقیق و تکنیک‌های مدل‌سازی پیشرفته، نرخ بهره، ساختار مدت، و مدل‌سازی ارزش‌گذاری منبع مرجع ارزشمندی است. برای متخصصانی که نیاز به درک عناصر حیاتی در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت و مشتقات نرخ بهره و اندازه گیری ریسک نرخ بهره دارند.
This accessible guide discusses important valuation models, including the lattice model for valuing corporate and agency bonds with embedded options, structured notes, and floating-rate securities; the Monte Carlo simulation model for valuing mortgage-backed securities and certain asset-backed securities; as well as the multiscenario grid approach for valuing mortgage-backed securities.
Through an unparalleled blend of theory and practice, this comprehensive guide will quickly enhance your knowledge and expertise in this field. Topics discussed include:
- A survey of interest rate models and their applications
- Understanding the building blocks of option-adjusted spread
- Deriving the term structure using bootstrapping and spline fitting
- Lattice models and their applications to valuing cash and derivative products
- Valuing structured products
- Multifactor models and their applications
- Measuring interest rate volatility
- And much more
Filled with expert advice, keen insights, and advanced modeling techniques, Interest Rate, Term Structure, and Valuation Modeling is a valuable reference source for practitioners who need to understand the critical elements in the valuation of fixed income securities and interest rate derivatives, and the measurement of interest rate risk.
دانلود کتاب «نرخ بهره، ساختار مدت و مدل سازی ارزش گذاری»
