کتاب الکترونیکی

مدل های گزینه نرخ بهره

Interest-rate option models

دانلود کتاب Interest-rate option models (به فارسی: مدل های گزینه نرخ بهره) نوشته شده توسط «Riccardo Rebonato»


اطلاعات کتاب مدل های گزینه نرخ بهره

موضوع اصلی: بازارها

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Wiley

نویسنده: Riccardo Rebonato

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1998

تعداد صفحه: 543

حجم کتاب: 7 مگابایت

کد کتاب: 0471979589 , 9780471979586

نوبت چاپ: 2 Sub

توضیحات کتاب مدل های گزینه نرخ بهره

به طور کلی این کتاب خلاصه ای عالی از وضعیت دانش مدل سازی ساختار اصطلاحی ارائه می دهد. این پیشینه تحصیلی جامد را با تجربه عملی شخصی که در بخش مالی کار می کند ترکیب می کند. آلن وایت و جان هال، سیستم‌های مالی A-J، کانادا

مدل‌سازی گزینه‌های نرخ بهره عجیب و غریب منطقه‌ای بسیار مهم و سریع است که به‌روزرسانی نسخه اول بسیار موفق مشتاقانه منتظر بود. این نسخه با توجه به پیشرفت‌های جدید مدل‌سازی همبستگی ناقص بین مقادیر مالی، ارزیابی مدل‌های مختلف ارائه‌شده در ویرایش اول را دوباره متمرکز می‌کند. همچنین یک فصل جدید قابل توجه به این روش مدل سازی انقلابی اختصاص داده شده است. در این ویرایش دوم، خوانندگان همچنین داده‌های مهم جدیدی را در رابطه با بازارهای اوراق بهادار و ابزارهای محاسبات احتمالی/ تصادفی پیدا خواهند کرد. تغییرات دیگر عبارتند از: یک فصل جدید در مورد مسائل ناشی از قیمت گذاری چندین کلاس از ابزارهای عجیب و غریب نرخ بهره. و بینش هایی از BDT و رویکردهای برنان و شوارتز که می توانند در کلاس جدیدی از “مدل های عمومی” ترکیب شوند. جزئیات بیشتر را می توان در پیوندهای بین بازگشت میانگین و کالیبراسیون برای کلاس های مهم مدل ها یافت.


Overall this book provides an excellent summary of the state of knowledge of term structure modelling. It combines a solid academic background with the practical experience of someone who works in the financial sector. Alan White and John Hull, A-J Financial Systems, Canada

The modelling of exotic interest-rate options is such an important and fast-moving area, that the updating of the extremely successful first edition has been eagerly awaited. This edition re-focuses the assessment of various models presented in the first edition, in light of the new developments of modelling imperfect correlation between financial quantities. It also presents a substantial new chapter devoted to this revolutionary modelling method. In this second edition, readers will also find important new data dealing with the securities markets and the probabilistic/stochastic calculus tools. Other changes include: a new chapter on the issues arising in the pricing of several classes of exotic interest-rate instruments; and insights from the BDT and the Brennan and Schwartz approaches which can be combined into a new class of “generalised models”. Further details can be found on the links between mean-reversion and calibration for important classes of models.

دانلود کتاب «مدل های گزینه نرخ بهره»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.