دانلود کتاب Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective (Springer Finance) (به فارسی: مدل‌های نرخ بهره: دیدگاه تحلیل تصادفی بی‌بعد (اسپرینگر فاینانس)) نوشته شده توسط «Rene A. Carmona – M.R. Tehranchi»
اطلاعات کتاب مدل‌های نرخ بهره: دیدگاه تحلیل تصادفی بی‌بعد (اسپرینگر فاینانس)
موضوع اصلی: احتمال
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Rene A. Carmona – M.R. Tehranchi
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2006
تعداد صفحه: 239
حجم کتاب: 4 مگابایت
کد کتاب: 9783540270652 , 3540270655
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدل‌های نرخ بهره: دیدگاه تحلیل تصادفی بی‌بعد (اسپرینگر فاینانس)
مدل‌های نرخ بهره: یک دیدگاه تحلیل تصادفی با ابعاد نامتناهی، مسائل ریاضی را که در مدل‌سازی ساختار مدت نرخ بهره به وجود می‌آیند، مطالعه می‌کند. این مسائل با ریخته‌گری مدل‌های نرخ بهره به‌عنوان معادلات تکامل تصادفی در فضاهای تابع ابعادی نامتناهی مورد بررسی قرار می‌گیرند. کتاب از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول یک دوره آموزشی کوتاه در مورد نرخ بهره است که شامل تجزیه و تحلیل آماری داده ها و مقدمه ای بر برخی از مدل های محبوب نرخ بهره است. بخش دوم مقدمه‌ای مستقل برای تحلیل تصادفی ابعادی نامتناهی، از جمله SDE در فضاهای هیلبرت و حساب مالیاوین است. بخش سوم برخی از نتایج اخیر را در نظریه نرخ بهره ارائه می‌کند، از جمله تحقق ابعاد محدود مدل‌های HJM، پرتفوی اوراق قرضه تعمیم‌یافته، و ارگودیک بودن مدل‌های HJM.
Interest Rate Models: an Infinite Dimensional Stochastic Analysis Perspective studies the mathematical issues that arise in modeling the interest rate term structure. These issues are approached by casting the interest rate models as stochastic evolution equations in infinite dimensional function spaces. The book is comprised of three parts. Part I is a crash course on interest rates, including a statistical analysis of the data and an introduction to some popular interest rate models. Part II is a self-contained introduction to infinite dimensional stochastic analysis, including SDE in Hilbert spaces and Malliavin calculus. Part III presents some recent results in interest rate theory, including finite dimensional realizations of HJM models, generalized bond portfolios, and the ergodicity of HJM models.
دانلود کتاب «مدل‌های نرخ بهره: دیدگاه تحلیل تصادفی بی‌بعد (اسپرینگر فاینانس)»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.