کتاب الکترونیکی

اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر (مطالعات در اقتصاد تجربی)

High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments (Studies in Empirical Economics)

دانلود کتاب High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments (Studies in Empirical Economics) (به فارسی: اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر (مطالعات در اقتصاد تجربی)) نوشته شده توسط «Luc Bauwens – Winfried Pohlmeier – David Veredas»

اطلاعات کتاب اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر (مطالعات در اقتصاد تجربی)

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Physica-Verlag HD

نویسنده: Luc Bauwens – Winfried Pohlmeier – David Veredas

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 318

حجم کتاب: 5 مگابایت

کد کتاب: 3790819913 , 9783790819915

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر (مطالعات در اقتصاد تجربی)

این حجم هیجان‌انگیز، پیشرفت‌های پیشرفته‌ای را در اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا ارائه می‌کند، که طیف متنوعی از موضوعات را در بر می‌گیرد: ریزساختار بازار، داده‌های تیک به تیک، بازارهای اوراق قرضه و ارز خارجی و مدل‌سازی نوسانات ابعادی بزرگ. فصل‌های ریزساختار بازار به نقدینگی، عدم تقارن اطلاعات و تهاجمی سفارش محدود در بازارهای دفترچه سفارش محدود می‌پردازد. فصل‌های مربوط به داده‌های تیک به تیک، تکنیک‌های آماری را برای تجزیه و تحلیل ماهیت گسسته حرکات قیمت، الگوهای فصلی دوره‌های مالی درون روز، و قانون احتمال مشترک قیمت‌ها، حجم و مدت زمان ارائه می‌دهند. بازارهای اوراق قرضه از طریق تجزیه و تحلیل اعلامیه های اقتصاد کلان در بازار اوراق قرضه آینده به عنوان تابعی از چرخه تجاری مورد توجه قرار می گیرند. بازارهای مبادله از دو منظر بررسی می شوند: مطالعه تأثیر ورود اطلاعات بر نوسانات نرخ ارز و کشف الگوهای نموداری در نرخ مبادله یورو/دلار. در آخر، مدل‌سازی پویا ماتریس‌های کوواریانس ابعادی بزرگ نیز ارائه شده است. با روشن کردن برخی از مرتبط ترین سوالات باز در تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا، این جلد مورد توجه دانشجویان فارغ التحصیل، محققان و متخصصان صنعت خواهد بود.

This exciting volume presents cutting-edge developments in high frequency financial econometrics, spanning a diverse range of topics: market microstructure, tick-by-tick data, bond and foreign exchange markets and large dimensional volatility modelling. The chapters on market microstructure deal with liquidity, asymmetries of information, and limit order aggressiveness in pure limit order book markets. The chapters on tick-by-tick data present statistical techniques for the analysis of the discrete nature of price movements, the intraday seasonal patterns of financial durations, and the joint probability law of prices, volume and durations. Bond markets are brought into focus through the analysis of macroeconomic announcements in the future bond market as a function of the business cycle. Exchange markets are examined from two perspectives: the study of the impact of information arrival on exchange rate volatility and the uncovering of chartist patterns in the euro/dollar exchange rate. Last, dynamic modelling of large dimensional covariance matrices is also presented. Shedding light on some of the most relevant open questions in the analysis of high frequency data, this volume will be of interest to graduate students, researchers and industry professionals.

دانلود کتاب «اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر (مطالعات در اقتصاد تجربی)»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان