دانلود کتاب High Frequency Financial Econometrics: Recent Developments (به فارسی: اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر) نوشته شده توسط «Luc Bauwens – Winfried Pohlmeier – David Veredas»
اطلاعات کتاب اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Physica-Verlag
نویسنده: Luc Bauwens – Winfried Pohlmeier – David Veredas
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 318
حجم کتاب: 4 مگابایت
کد کتاب: 9783790819915 , 3790819913
توضیحات کتاب اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر
این جلد مهیج، تحولات پیشرو در اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا را ارائه می دهد که طیف متنوعی از موضوعات را در بر می گیرد: ریزساختار بازار، داده های تیک به تیک، بازارهای اوراق قرضه و ارز خارجی و مدل سازی نوسانات ابعادی بزرگ. فصل‌های مربوط به ریزساختار بازار به نقدینگی، عدم تقارن اطلاعات و تهاجمی سفارش محدود در بازارهای دفترچه سفارش محدود می‌پردازند. فصل‌های مربوط به داده‌های تیک به تیک، تکنیک‌های آماری را برای تجزیه و تحلیل ماهیت گسسته حرکات قیمت، الگوهای فصلی دوره‌های مالی درون روز، و قانون احتمال مشترک قیمت‌ها، حجم و مدت زمان ارائه می‌دهند. بازارهای اوراق قرضه از طریق تجزیه و تحلیل اعلامیه های اقتصاد کلان در بازار اوراق قرضه آینده به عنوان تابعی از چرخه تجاری مورد توجه قرار می گیرند. بازارهای مبادله از دو منظر بررسی می شوند: مطالعه تأثیر ورود اطلاعات بر نوسانات نرخ ارز و کشف الگوهای نموداری در نرخ مبادله یورو/دلار. در آخر، مدل‌سازی پویا ماتریس‌های کوواریانس ابعادی بزرگ نیز ارائه شده است. با روشن کردن برخی از مرتبط ترین سؤالات باز در تجزیه و تحلیل داده های فرکانس بالا، این جلد مورد توجه دانشجویان فارغ التحصیل، محققان و متخصصان صنعت خواهد بود.
This exciting volume presents cutting-edge developments in high frequency financial econometrics, spanning a diverse range of topics: market microstructure, tick-by-tick data, bond and foreign exchange markets and large dimensional volatility modelling. The chapters on market microstructure deal with liquidity, asymmetries of information, and limit order aggressiveness in pure limit order book markets. The chapters on tick-by-tick data present statistical techniques for the analysis of the discrete nature of price movements, the intraday seasonal patterns of financial durations, and the joint probability law of prices, volume and durations. Bond markets are brought into focus through the analysis of macroeconomic announcements in the future bond market as a function of the business cycle. Exchange markets are examined from two perspectives: the study of the impact of information arrival on exchange rate volatility and the uncovering of chartist patterns in the euro/dollar exchange rate. Last, dynamic modelling of large dimensional covariance matrices is also presented. Shedding light on some of the most relevant open questions in the analysis of high frequency data, this volume will be of interest to graduate students, researchers and industry professionals.
دانلود کتاب «اقتصاد سنجی مالی با فرکانس بالا: تحولات اخیر»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.