دانلود کتاب Hidden Markov models in finance (به فارسی: مدل های پنهان مارکوف در امور مالی) نوشته شده توسط «Rogemar S. Mamon – Robert J. Elliott»
اطلاعات کتاب مدل های پنهان مارکوف در امور مالی
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Rogemar S. Mamon – Robert J. Elliott
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2007
تعداد صفحه: 202
حجم کتاب: 2 مگابایت
کد کتاب: 0387710817 , 9780387710815 , 9780387711638
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدل های پنهان مارکوف در امور مالی
تعدادی از روش‌ها برای ارائه راه‌حل‌های تصمیم‌گیری برای مجموعه‌ای از مشکلات مالی در بازارهای جهانی شده امروزی به کار گرفته شده‌اند. مدل های پنهان مارکوف در امور مالی توسط مامون و الیوت اولین کاربرد سیستماتیک این روش ها برای انواع خاصی از مشکلات مالی خواهد بود. یعنی گزینه های قیمت گذاری و سوآپ واریانس، ارزش گذاری بیمه نامه های عمر، تئوری نرخ بهره، مدل سازی ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل تقاضای آتی و سطح موجودی، آزمون فرضیه نرخ ارز خارجی، و سیستم های هشدار اولیه برای بحران های ارزی. این کتاب تجزیه و تحلیل هایی را در اختیار محققان و دست اندرکاران قرار می دهد که به آنها امکان می دهد «سر و صدای» تصادفی بازارهای مالی (یعنی آشفتگی، نوسانات، احساسات، رویدادهای آشفته و غیره) را مرتب کنند و مؤلفه های اساسی بازارهای اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنند. بنابراین، مدل‌های مارکوف پنهان در امور مالی با فیلتر کردن نویز تصادفی در بازارهای مالی، تصویری واضح و دقیق از اجزای اصلی مالی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد.
A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions to a whole assortment of financial problems in today’s globalized markets. Hidden Markov Models in Finance by Mamon and Elliott will be the first systematic application of these methods to some special kinds of financial problems; namely, pricing options and variance swaps, valuation of life insurance policies, interest rate theory, credit risk modeling, risk management, analysis of future demand and inventory level, testing foreign exchange rate hypothesis, and early warning systems for currency crises. This book provides researchers and practitioners with analyses that allow them to sort through the random “noise” of financial markets (i.e., turbulence, volatility, emotion, chaotic events, etc.) and analyze the fundamental components of economic markets. Hence, Hidden Markov Models in Finance provides decision makers with a clear, accurate picture of core financial components by filtering out the random noise in financial markets.
دانلود کتاب «مدل های پنهان مارکوف در امور مالی»
