کتاب الکترونیکی

پدیده های دم سنگین: مدل سازی احتمالی و آماری

Heavy-tail phenomena: probabilistic and statistical modeling

دانلود کتاب Heavy-tail phenomena: probabilistic and statistical modeling (به فارسی: پدیده های دم سنگین: مدل سازی احتمالی و آماری) نوشته شده توسط «Sidney I. Resnick»


اطلاعات کتاب پدیده های دم سنگین: مدل سازی احتمالی و آماری

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Sidney I. Resnick

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 412

حجم کتاب: 4 مگابایت

کد کتاب: 0387242724 , 9780387242729 , 9780387450247 , 0387450246

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب پدیده های دم سنگین: مدل سازی احتمالی و آماری

این متن جامع ترکیب جالب و مفیدی از ابزارهای ریاضی، احتمالی و آماری مورد استفاده در تحلیل دم سنگین را ارائه می‌دهد. دم‌های سنگین مشخصه بسیاری از پدیده‌هایی هستند که احتمال یک مقدار بزرگ به شدت تأثیر می‌گذارد. خسارت‌های بیمه‌ای رکوردشکنی، بازگشت گزارش مالی، اندازه فایل‌های ذخیره‌شده در سرور، نرخ انتقال فایل‌ها همه نمونه‌هایی از پدیده‌های سنگین هستند.

ویژگی‌های کلیدی:

* منحصر به فرد متن اختصاص داده شده به دم‌های سنگین

* بر مدل‌سازی احتمال و روش‌های آماری برای برازش مدل‌ها تأکید دارد. بیشتر درمان‌ها بر روی یکی یا دیگری تمرکز دارند، اما نه هر دوی آنها

* کاربرد گسترده‌ای را در زمینه‌های شبکه‌های داده، امور مالی (مانند ارزش در معرض خطر)، بیمه، و هیدرولوژی ارائه می‌دهد. P>

* توضیح واضح، کارآمد و منسجم، تئوری تعادل و داده‌های واقعی برای نشان دادن کاربرد و محدودیت‌های روش‌های خاص

* ویژگی‌های ریاضی روش‌ها و همچنین اجرای آن‌ها را در جزئیات بررسی می‌کند. زبان‌های آماری Splus یا R

* نمایشی که با مثال‌ها و تمرین‌های متعدد هدایت می‌شود

پیش‌نیازهای خواننده شامل یک دوره قبلی در فرآیندهای تصادفی و احتمال، برخی پیش‌زمینه‌های آماری، آشنایی با سری‌های زمانی است. تجزیه و تحلیل، و توانایی استفاده (یا حداقل یادگیری) یک بسته آماری مانند R یا Splus. این کار به دانشجویان و محققان سال دوم تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های ریاضیات کاربردی، آمار، تحقیقات عملیات، مهندسی برق و اقتصاد خدمت خواهد کرد.


This comprehensive text  gives an interesting  and useful blend  of the mathematical, probabilistic and statistical tools used in heavy-tail analysis.  Heavy tails are characteristic of many  phenomena where the probability of a single huge value impacts heavily.  Record-breaking insurance losses,  financial-log returns, files sizes stored on a server, transmission rates of files are all examples of  heavy-tailed phenomena.

Key features:

* Unique  text devoted to heavy-tails

* Emphasizes both probability modeling and statistical methods for fitting models.   Most  treatments focus on one or the other but not both

* Presents broad applicability  of heavy-tails to the fields of data networks, finance (e.g., value-at- risk), insurance, and hydrology

* Clear, efficient and coherent exposition, balancing  theory and actual data to show the applicability and limitations of certain methods

* Examines in detail the mathematical properties of the methodologies as well as their implementation in  Splus or R statistical languages

* Exposition driven by numerous examples and exercises

Prerequisites for the reader include a prior course in stochastic processes and probability, some statistical background, some familiarity with time series analysis, and ability to use (or at least to learn) a statistics package such as R or Splus. This work will serve second-year graduate students and researchers in the areas of applied mathematics, statistics, operations research, electrical engineering, and economics.

دانلود کتاب «پدیده های دم سنگین: مدل سازی احتمالی و آماری»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.