دانلود کتاب Handbook of Financial Econometrics (به فارسی: راهنمای اقتصاد سنجی مالی) نوشته شده توسط «Yacine Ait-Sahalia – Lars Hansen»
اطلاعات کتاب راهنمای اقتصاد سنجی مالی
موضوع اصلی: 1
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Elsevier
نویسنده: Yacine Ait-Sahalia – Lars Hansen
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2009
تعداد صفحه: 1196
حجم کتاب: 5 مگابایت
کد کتاب: 9780444508973 , 044450897X
توضیحات کتاب راهنمای اقتصاد سنجی مالی
این مجموعه مقالات اصلی – 8 سال در حال ساخت – نور درخشانی را بر پیشرفت های اخیر در اقتصاد سنجی مالی می تاباند. از بررسی ابزارهای ریاضی و آماری برای درک فرآیندهای مارکوف غیرخطی تا کاوش در سیر تکامل سری زمانی معاوضه ریسک-بازده برای سرمایه گذاری در بازار سهام، محققان اشاره کردند که یاسین آت-ساحلیا و لارس پیتر هانسن وضعیت فعلی را معیار قرار می دهند. دانش در حالی که مشارکت کنندگان چارچوبی برای رشد آن ایجاد می کنند. چه در صورت وجود عدم قطعیت آماری یا مزایا و محدودیت‌های اثبات‌شده مدل‌های ارزش در معرض خطر، خوانندگان متوجه خواهند شد که می‌توانند محدودیت‌های کمی را برای ارزش این حجم مورد انتظار تعیین کنند.
- ارائه‌ای بررسی گسترده تحقیقات فعلی – از توصیفات محلی پویایی فرآیند مارکوف تا فعالیت تجاری بازار مالی.
- مشارکت کنندگان شامل برنده جایزه نوبل رابرت انگل و دیگر اقتصاددانان برجسته هستند
- روش و توضیح واضحی را ارائه می دهد که در سایر مجموعه های اقتصاد سنجی مالی موجود نیست
This collection of original articles-8 years in the making-shines a bright light on recent advances in financial econometrics. From a survey of mathematical and statistical tools for understanding nonlinear Markov processes to an exploration of the time-series evolution of the risk-return tradeoff for stock market investment, noted scholars Yacine Aït-Sahalia and Lars Peter Hansen benchmark the current state of knowledge while contributors build a framework for its growth. Whether in the presence of statistical uncertainty or the proven advantages and limitations of value at risk models, readers will discover that they can set few constraints on the value of this long-awaited volume.
- Presents a broad survey of current research-from local characterizations of the Markov process dynamics to financial market trading activity.
- Contributors include Nobel Prize laureate Robert Engle and other leading econometricians
- Offers a clarity of method and explanation unavailable in other financial econometrics collections
دانلود کتاب «راهنمای اقتصاد سنجی مالی»
