کتاب الکترونیکی

محاسبات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه

Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing

دانلود کتاب Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing (به فارسی: محاسبات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه) نوشته شده توسط «Martin Baxter – Andrew Rennie»

اطلاعات کتاب محاسبات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه

موضوع اصلی: اقتصاد

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Cambridge University Press

نویسنده: Martin Baxter – Andrew Rennie

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1996

تعداد صفحه: 241

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 0521552893 , 9780521552899

توضیحات کتاب محاسبات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه

مزایا و خطرات سفته بازی در بازارهای مالی مدرن در زمان‌های اخیر با فروپاشی بانک‌ها و ورشکستگی شرکت‌های دولتی در نتیجه مستقیم سرمایه‌گذاری‌های نادرست برجسته شده است. در عین حال، به افراد مبالغ هنگفتی پرداخت می‌شود. از مهارت های ریاضی خود برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خوب قضاوت شده استفاده می کنند. در اینجا اولین گزارش دقیق و قابل دسترس از ریاضیات پشت قیمت گذاری، ساخت و پوشش اوراق بهادار مشتقه است. مفاهیم کلیدی مانند مارتینگل، تغییر اندازه، و مدل هیث-جارو- مورتون با دقت ریاضی به سبکی متناسب توصیف شده است. برای متخصصان بازار با شروع پوشش زمانی گسسته بر روی درختان دوتایی، مدل‌های سهام با زمان پیوسته (از جمله بلک شولز) توسعه می‌یابند. موارد کاربردی، از جمله نمونه‌هایی از بازارهای سهام، ارز و نرخ بهره، که همگی با تصاویر گرافیکی با داده‌های واقعی همراه هستند، مورد تاکید قرار می‌گیرند. واژه نامه کاملی از اصطلاحات احتمالی و مالی ارائه شده است. این کتاب منحصر به فرد، مدرن و به روز یک خرید ضروری برای متخصصان بازار، تحلیلگران کمی، و معامله گران مشتقات، اعم از موجود یا کارآموز، در بانک های سرمایه گذاری در بخش های مالی عمده خواهد بود. مراکز در سراسر جهان

The rewards and dangers of speculating in the modern financial markets have been to the fore in recent times with the collapse of banks and bankruptcies of public corporations as a direct result of ill-judged investments.At the same time, individuals are paid huge sums to use their mathematical skills to make well-judged investment decisions. Here now is the first rigorous and accessible account of the mathematics behind the pricing, construction and hedging of derivative securities.Key concepts such as martingales, change of measure, and the Heath-Jarrow-Morton model are described with mathematical precision in a style tailored for market practitioners. Starting from discrete-time hedging on binary trees, continuous-time stock models (including the Black-Scholes) are developed.Practicalities are stressed, including examples from stock, currency and interest rate markets, all accompanied by graphical illustrations with realistic data. A full glossary of probabilistic and financial terms is provided.This unique, modern and up-to-date book will be an essential purchase for market practitioners, quantitative analysts, and derivatives traders, whether existing or trainees, in investment banks in the major financial centres throughout the world.

دانلود کتاب «محاسبات مالی: مقدمه ای بر قیمت گذاری مشتقه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان