دانلود کتاب Extreme Financial Risks: From Dependence to Risk Management (Finance) (به فارسی: ریسک‌های مالی شدید: از وابستگی تا مدیریت ریسک (مالی)) نوشته شده توسط «Y. Malevergne»
اطلاعات کتاب ریسک‌های مالی شدید: از وابستگی تا مدیریت ریسک (مالی)
موضوع اصلی: مدیریت
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Y. Malevergne
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 322
حجم کتاب: 9 مگابایت
کد کتاب: 0131005332
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب ریسک‌های مالی شدید: از وابستگی تا مدیریت ریسک (مالی)
تحلیل و بهینه‌سازی پورتفولیو، همراه با ارزیابی ریسک و مدیریت مرتبط، نیازمند دانش توزیع احتمالی بازده در مقیاس‌های زمانی مختلف و بینش در مورد ماهیت و ویژگی‌های وابستگی بین دارایی‌های مختلف است.
این کتاب با تمرکز بر مفاهیم و ابزارهایی که برای حرکت‌های قیمتی بزرگ و شدید معتبر باقی می‌مانند، درمان اصلی و کاملی از این دو حوزه ارائه می‌کند. تاکید زیادی بر تئوری کوپولاها و آزمایش و کالیبراسیون تجربی آنها است، زیرا آنها معیارهای ذاتی و کاملی از وابستگی ها را ارائه می دهند.
خطرات مالی شدید برای:
دانشجویان به دنبال مفید خواهد بود. برای معرفی کلی و عمیق در این زمینه؛
مهندسین مالی، اقتصاددانان، اقتصاددانان، متخصصان اکچوئری؛
محققان و ریاضیدانان به دنبال یک دیدگاه همدیگر برای مقایسه جوانب مثبت و منفی استراتژی های مدل سازی مختلف هستند. و
متخصصین کمی برای بینش های ارائه شده در مورد ظرافت ها و مؤلفه های ابعادی متعدد ریسک و وابستگی.
در مجموع، محتوای این کتاب همچنین برای جامعه علمی گسترده‌تری که علاقه‌مند به تعیین کمیت پیچیدگی بسیاری از فرآیندهای طبیعی و مصنوعی هستند، مفید خواهد بود که در آنها تأکید روزافزونی بر نقش و اهمیت پدیده‌های شدید است.
Portfolio analysis and optimization, together with the associated risk assessment and management, require knowledge of the likely distributions of returns at different time scales and insights into the nature and properties of dependences between the different assets.
This book offers an original and thorough treatment of these two domains, focusing mainly on the concepts and tools that remain valid for large and extreme price moves. Strong emphasis is placed on the theory of copulas and their empirical testing and calibration, because they offer intrinsic and complete measures of dependences.
Extreme Financial Risks will be useful to:
students looking for a general and in-depth introduction to the field;
financial engineers, economists, econometricians, actuarial professionals;
researchers and mathematicians looking for a synoptic view comparing the pros and cons of different modelling strategies; and
quantitative practitioners for the insights offered on the subtleties and the many dimensional components of both risk and dependence.
In toto, the content of this book will also be useful to a broader scientific community interested in quantifying the complexity of many natural and artificial processes in which a growing emphasis is on the role and importance of extreme phenomena.
دانلود کتاب «ریسک‌های مالی شدید: از وابستگی تا مدیریت ریسک (مالی)»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.