کتاب الکترونیکی

مهندسی BGM

Engineering BGM

دانلود کتاب Engineering BGM (به فارسی: مهندسی BGM) نوشته شده توسط «Alan Brace»

اطلاعات کتاب مهندسی BGM

موضوع اصلی: فن آوری

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Chapman & Hall/CRC

نویسنده: Alan Brace

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2008

تعداد صفحه: 234

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 1584889683 , 9781584889687

توضیحات کتاب مهندسی BGM

مدل Brace-Gatarek-Musiela (BGM) که به عنوان مدل بازار لیبور نیز شناخته می شود، در حال تبدیل شدن به یک استاندارد صنعتی برای قیمت گذاری مشتقات نرخ بهره است. Engineering BGM که توسط یکی از توسعه دهندگان آن نوشته شده است، به تدریج از نسخه های ساده به پیچیده تر از مدل BGM می سازد و طیف وسیعی از روش ها را ارائه می دهد که می توانند در کد تولید برنامه ریزی شوند تا مطابق با نیازهای خوانندگان باشد. پس از معرفی مدل استاندارد BGM مسطح lognormal، این کتاب بر روی نسخه انتشار تغییر یافته/جابجا تمرکز می کند. با استفاده از این نسخه، نویسنده ایده های اساسی در مورد ساخت و ساز، تغییر اندازه، همبستگی، کالیبراسیون، شبیه سازی، زمان بندی، قیمت گذاری، پوشش دهی دلتا، موانع، عجیب و غریب قابل فراخوانی (برموداها)، و پوشش گیاهی را توسعه می دهد. فصل‌های بعدی به BGM اقتصادی متقابل، انطباق مدل BGM با تورم، یک نسخه نوسان تصادفی ساده قابل حمل از BGM، و گزینه‌های برزیلی مناسب برای تجزیه و تحلیل BGM می‌پردازند. یک ضمیمه نشانه گذاری و آرایه گسترده ای از فرمول ها را ارائه می دهد. ارائه ساده مدل‌های مختلف BGM در این کتاب مفید به ایجاد محیطی قوی، ایمن و پایدار برای کالیبراسیون، شبیه‌سازی، قیمت‌گذاری و ابزارهای نرخ بهره کمک می‌کند.

Also known as the Libor market model, the Brace-Gatarek-Musiela (BGM) model is becoming an industry standard for pricing interest rate derivatives. Written by one of its developers, Engineering BGM builds progressively from simple to more sophisticated versions of the BGM model, offering a range of methods that can be programmed into production code to suit readers’ requirements. After introducing the standard lognormal flat BGM model, the book focuses on the shifted/displaced diffusion version. Using this version, the author develops basic ideas about construction, change of measure, correlation, calibration, simulation, timeslicing, pricing, delta hedging, barriers, callable exotics (Bermudans), and vega hedging. Subsequent chapters address cross-economy BGM, the adaptation of the BGM model to inflation, a simple tractable stochastic volatility version of BGM, and Brazilian options suitable for BGM analysis. An appendix provides notation and an extensive array of formulae. The straightforward presentation of various BGM models in this handy book will help promote a robust, safe, and stable environment for calibrating, simulating, pricing, and hedging interest rate instruments.

دانلود کتاب «مهندسی BGM»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان