دانلود کتاب Empirical Techniques in Finance (به فارسی: تکنیک های تجربی در امور مالی) نوشته شده توسط «Ramaprasad Bhar – Shigeyuki Hamori»
اطلاعات کتاب تکنیک های تجربی در امور مالی
موضوع اصلی: اقتصاد ریاضی
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Springer
نویسنده: Ramaprasad Bhar – Shigeyuki Hamori
زبان: English
فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 243
حجم کتاب: 7 مگابایت
کد کتاب: 3540251235 , 9783540251231 , 9783540276425
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب تکنیک های تجربی در امور مالی
به طور کلی، این یک خواندن بسیار سبک است و ریاضیات خیلی پیچیده نیست. پرداختن به هر موضوع استاندارد است و مثال های ارائه شده توسط نویسندگان کافی است. با این حال، این کتاب از یک کتاب درسی استاندارد انحراف دارد، زیرا تمرین‌های زیادی را در اختیار شما قرار نمی‌دهد، اما تمرین‌ها و مثال‌های معدودی که ارائه می‌شوند برای اهداف مرجعی در تکنیک‌های تجربی کافی به نظر می‌رسند. این کتاب به عنوان یک متن مرجع، ممکن است برای افرادی که در زمینه مالی تجربی تازه کار هستند مناسب نباشد. در زیر تحلیل دقیق تری از متن آورده شده است.
من مطالب این کتاب را به سه دسته تقسیم می کنم. ابتدا، این کتاب مدل‌های اقتصادسنجی مالی استاندارد، مانند ریشه‌های واحد، ARCH، GARCH، مدل‌های خودرگرسیون برداری، مدل‌های تصحیح خطای برداری، و مدل‌های فضای حالت را مورد بحث قرار می‌دهد. این موضوعات در یک روش اقتصاد سنجی نسبتاً استاندارد ارائه شده است. علاوه بر این، نویسندگان منابع داده، روش‌ها و نتیجه‌گیری‌های خود را از مثال‌هایی که ارائه می‌کنند، توصیف می‌کنند. این بحث‌ها در واقع برای دانش‌آموزان مفید است تا بفهمند هنگام تفسیر نتایج باید به دنبال چه چیزی باشند. نویسندگان نمونه هایی در مورد نحوه اعمال این مفاهیم با استفاده از Eviews و Excel ارائه می دهند.
طبقه بندی دوم تکنیک های عددی است که شامل بحث در مورد تحلیل گزینه های واقعی می شود. در اینجا، دوباره، نویسندگان موضوعات را به شیوه ای نسبتاً کافی با ترکیبی خوب از پیشینه نظری و اجرای نحوه ارزیابی در اکسل مورد بحث قرار می دهند.
آخرین طبقه بندی شامل برخی از تکنیک های تجربی نه چندان شناخته شده است، مانند آنهایی که نویسندگان منتشر کرده اند. برای مثال، کل فصل آخر به نظر روش جدیدی است که نویسندگان آن را توسعه داده‌اند که به بازیابی حق بیمه ریسک سهام از قیمت‌های مشتقه می‌پردازد.
I would classify the contents of this book into three categories. First, the book discusses standard financial econometric models, such as unit roots, ARCH, GARCH, vector autoregressive models, vector error correction models, and state space models. These topics are presented in a fairly standard econometric treatment. In addition, the authors describe their data sources, methods, and conclusions from the examples they present. These discussions are actually beneficial for students to understand what one should look for when interpreting results. The authors provide examples on how to apply these concepts using Eviews and Excel.
The second classification would be numerical techniques, which include the discussion on real options analysis. Here, again, the authors discuss the topics in a fairly adequate manner with a good mix of theoretical background and implementation of how the valuation can be done in Excel.
The last classification includes some not so well-known empirical techniques, such as those that the authors have published. For example, the entire last chapter seemed like a new method the authors developed that dealt with recovering equity risk premia from derivative prices.
دانلود کتاب «تکنیک های تجربی در امور مالی»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.