کتاب الکترونیکی

ریسک اعتباری: قیمت گذاری، اندازه گیری و مدیریت

Credit risk: pricing, measurement, and management

دانلود کتاب Credit risk: pricing, measurement, and management (به فارسی: ریسک اعتباری: قیمت گذاری، اندازه گیری و مدیریت) نوشته شده توسط «Darrell Duffie – Kenneth J. Singleton»

اطلاعات کتاب ریسک اعتباری: قیمت گذاری، اندازه گیری و مدیریت

موضوع اصلی: مدیریت

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Princeton University Press

نویسنده: Darrell Duffie – Kenneth J. Singleton

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2003

تعداد صفحه: 410

حجم کتاب: 6 مگابایت

کد کتاب: 9780691090467 , 0-691-09046-7

نوبت چاپ: illustrated edition

توضیحات کتاب ریسک اعتباری: قیمت گذاری، اندازه گیری و مدیریت

در این کتاب، دو تن از اقتصاددانان برجسته آمریکا اولین درمان یکپارچه از مبانی مفهومی، عملی و تجربی را برای قیمت‌گذاری ریسک اعتباری و اندازه‌گیری ریسک ارائه می‌کنند. دارل دافی و کنت سینگلتون با استفاده استادانه از تئوری در عمل، ریسک اعتباری را به منظور اندازه‌گیری ریسک پرتفوی و قیمت‌گذاری اوراق قرضه معوق، مشتقات اعتباری و سایر اوراق بهادار در معرض ریسک اعتباری مدل می‌کنند. دقت روش‌شناختی، گستره و پیچیدگی حساب‌های پیشرفته آن‌ها بی‌نظیر است، و برخورد عمیق و منحصربفرد آن با قیمت‌گذاری و مشتقات اعتباری مشکلی را بیشتر روشن می‌کند که در عصری که مؤسسات مالی در جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دافی و سینگلتون ارزیابی‌های انتقادی از رویکردهای جایگزین برای مدل‌سازی ریسک اعتباری ارائه می‌کنند، در حالی که نقاط قوت و ضعف عملکرد فعلی را برجسته می‌کنند. رویکرد آن‌ها بحث‌های عمیق درباره مبانی مفهومی مدل‌سازی را با تحلیل‌های گسترده از ویژگی‌های تجربی سری‌های زمانی مرتبط با اعتبار مانند احتمالات پیش‌فرض، بازیابی، انتقال رتبه‌بندی، و اسپرد بازده ترکیب می‌کند. هر دو رویکرد «ساختار» و «شکل کاهش‌یافته» برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار قابل پیش‌فرض ارائه شده‌اند، و تناسب مقایسه‌ای آن‌ها با داده‌های تاریخی ارزیابی می‌شوند. نویسندگان همچنین یک درمان جامع از قیمت‌گذاری مشتقات اعتباری، از جمله معاوضه اعتباری، تعهدات بدهی وثیقه‌ای، ضمانت‌های اعتباری، خطوط اعتباری، و گزینه‌های اسپرد ارائه می‌دهند. از همه مهمتر، آنها پیشرفت های خاصی را در شیوه های قیمت گذاری و مدیریت فعلی توصیف می کنند که به گفته آنها، موقعیت بهتری را برای موسسات مالی برای تغییرات آتی در بازارهای مالی ایجاد می کند.

In this book, two of America’s leading economists provide the first integrated treatment of the conceptual, practical, and empirical foundations for credit risk pricing and risk measurement. Masterfully applying theory to practice, Darrell Duffie and Kenneth Singleton model credit risk for the purpose of measuring portfolio risk and pricing defaultable bonds, credit derivatives, and other securities exposed to credit risk. The methodological rigor, scope, and sophistication of their state-of-the-art account is unparalleled, and its singularly in-depth treatment of pricing and credit derivatives further illuminates a problem that has drawn much attention in an era when financial institutions the world over are revising their credit management strategies.Duffie and Singleton offer critical assessments of alternative approaches to credit-risk modeling, while highlighting the strengths and weaknesses of current practice. Their approach blends in-depth discussions of the conceptual foundations of modeling with extensive analyses of the empirical properties of such credit-related time series as default probabilities, recoveries, ratings transitions, and yield spreads. Both the “structura” and “reduced-form” approaches to pricing defaultable securities are presented, and their comparative fits to historical data are assessed. The authors also provide a comprehensive treatment of the pricing of credit derivatives, including credit swaps, collateralized debt obligations, credit guarantees, lines of credit, and spread options. Not least, they describe certain enhancements to current pricing and management practices that, they argue, will better position financial institutions for future changes in the financial markets.

دانلود کتاب «ریسک اعتباری: قیمت گذاری، اندازه گیری و مدیریت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان