دانلود کتاب Computational methods for option pricing (به فارسی: روش های محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه) نوشته شده توسط «Yves Achdou – Olivier Pironneau»
اطلاعات کتاب روش های محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه
موضوع اصلی: اقتصاد
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Society for Industrial and Applied Mathematics
نویسنده: Yves Achdou – Olivier Pironneau
زبان: English
فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2005
تعداد صفحه: 316
حجم کتاب: 4 مگابایت
کد کتاب: 9780898715736 , 0898715733
توضیحات کتاب روش های محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه
در اینجا کتابی برای هر کسی است که مایل است با ابزارهای مدرن تحلیل عددی برای چندین مشکل محاسباتی مهم در امور مالی آشنا شود. نویسندگان برخی از جنبه‌های مهم مدل‌سازی مالی شامل معادلات دیفرانسیل جزئی را بررسی می‌کنند و بر روی الگوریتم‌های عددی برای قیمت‌گذاری سریع و دقیق مشتقات مالی و برای کالیبراسیون پارامترها تمرکز می‌کنند.
قیمت‌گذاری گزینه به یک موضوع فنی تبدیل شده است که به روش‌های عددی پیچیده برای راه‌حل‌های عددی قوی و سریع نیاز دارد. این کتاب بهترین الگوریتم‌های عددی را بررسی می‌کند و آنها را به طور عمیق مورد بحث قرار می‌دهد، از تجزیه و تحلیل ریاضی تا پیاده‌سازی آنها در C++ با کتابخانه‌های عددی کارآمد. بسیاری از این اطلاعات در جای دیگر در دسترس نیست. به طور خاص، این یکی از معدود کتاب‌هایی است که به تفصیل موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:
نتایج ریاضی و الگوریتم‌های کارآمد برای قیمت‌گذاری گزینه‌های آمریکایی. الگوریتم های مدرن با اصلاح مش تطبیقی برای گزینه های اروپایی و آمریکایی. تخمین‌های منظم و خطا مشتق شده‌اند و از سازگاری مش، یک ابزار ضروری برای سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی‌های عددی، پشتیبانی قوی می‌کنند. کالیبراسیون نوسانات با گزینه های اروپایی و آمریکایی. استفاده از تمایز خودکار کدهای کامپیوتری برای محاسبه یونانیان
این کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشمندان حرفه‌ای در زمینه مالی، محققان، توسعه‌دهندگان کدهای عددی و کسانی است که در تحلیل عددی مسلط هستند و می‌خواهند در مورد مالی عددی و ریاضی بیاموزند.
Option pricing has become a technical topic that requires sophisticated numerical methods for robust and fast numerical solutions. This book explores the best numerical algorithms and discusses them in depth, from their mathematical analysis up to their implementation in C++ with efficient numerical libraries. Much of this information is not available elsewhere. In particular, this is one of the few books that gives detailed coverage of the following topics:
Mathematical results and efficient algorithms for pricing American options. Modern algorithms with adaptive mesh refinement for European and American options. Regularity and error estimates are derived and give strong support to the mesh adaptivity, an essential tool for speeding up the numerical implementations. Calibration of volatility with European and American options. The use of automatic differentiation of computer codes for computing greeks.
This is a book for postgraduate students, professional scientists in the field of finance, researchers, numerical code developers, and those well versed in numerical analysis desiring to learn about numerical and mathematical finance.
دانلود کتاب «روش های محاسباتی برای قیمت گذاری گزینه»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.