کتاب الکترونیکی

یکپارچه سازی، تصحیح خطا، و تحلیل اقتصادسنجی داده های غیر ثابت

Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data

دانلود کتاب Co-integration, error correction, and the econometric analysis of non-stationary data (به فارسی: یکپارچه سازی، تصحیح خطا، و تحلیل اقتصادسنجی داده های غیر ثابت) نوشته شده توسط «Anindya Banerjee – Juan Dolado – J. W. Galbraith – David Hendry»

اطلاعات کتاب یکپارچه سازی، تصحیح خطا، و تحلیل اقتصادسنجی داده های غیر ثابت

موضوع اصلی: سازمان و پردازش داده ها

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Oxford University Press, USA

نویسنده: Anindya Banerjee – Juan Dolado – J. W. Galbraith – David Hendry

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1993

تعداد صفحه: 344

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 0198288107 , 9780198288107 , 0198287003 , 9780198287001

توضیحات کتاب یکپارچه سازی، تصحیح خطا، و تحلیل اقتصادسنجی داده های غیر ثابت

این کتاب در شرح ادبیات خود در مورد هم ادغام و مدل سازی فرآیندهای یکپارچه (آنهایی که اثرات شوک های گذشته را انباشته می کنند) گسترده است. سری‌های داده‌ای که رفتار یکپارچه را نشان می‌دهند در اقتصاد رایج هستند، اگرچه تکنیک‌های مناسب برای تجزیه و تحلیل چنین داده‌هایی نسبتاً جدید هستند، با تعداد کمی از مقالات موجود. این کتاب به بررسی روابط بین سری داده های یکپارچه و استفاده از آنها در مدل سازی اقتصاد سنجی پویا می پردازد. مفاهیم هم انباشتگی و مدل‌های تصحیح خطا، اجزای اساسی استراتژی مدل‌سازی هستند. این حوزه از اقتصاد سنجی سری های زمانی در دهه گذشته اهمیت پیدا کرده است و هم برای نظریه پردازان اقتصاد سنجی و هم برای اقتصاد سنجی های کاربردی مورد توجه است. این کتاب با توضیح غیررسمی مفاهیم مهم و ارائه رسمی آنها، شکاف بین گزارش های صرفاً توصیفی و صرفاً نظری ادبیات را پر می کند. این کار تئوری مجانبی فرآیندهای یکپارچه را توصیف می کند و از ابزارهای ارائه شده توسط این نظریه برای توسعه توزیع برآوردگرها و آمار آزمون استفاده می کند. بر توصیه های عملی مدل سازی و استفاده از تکنیک ها برای تخمین سیستم ها تاکید دارد. دانش اقتصاد سنجی، آمار و جبر ماتریسی در سطح یک دوره لیسانس سال آخر یا دوره اول کارشناسی اقتصاد سنجی برای بیشتر کتاب کافی است. سایر ابزارهای ریاضی به محض وقوع توصیف می شوند. درباره سری متون پیشرفته در اقتصاد سنجی مجموعه ای متمایز و به سرعت در حال گسترش است که در آن اقتصاددانان برجسته پیشرفت های اخیر را در زمینه هایی مانند احتمال تصادفی، تجزیه و تحلیل داده های پانل و سری های زمانی، مدل سازی و ادغام ارزیابی می کنند. در هر دو جلد کاغذی و جلد شومیز مقرون به صرفه، هر جلد ماهیت و کاربرد یک موضوع را با عمق بیشتری از آنچه در کتاب‌های درسی مقدماتی یا مقالات مجلات ممکن است توضیح می‌دهد. هر اثر قطعی طوری قالب بندی شده است که برای کسانی که با ادبیات اولیه دقیق آشنا نیستند، در دسترس و راحت باشد.

This book is wide-ranging in its account of literature on cointegration and the modelling of integrated processes (those which accumulate the effects of past shocks). Data series which display integrated behavior are common in economics, although techniques appropriate to analyzing such data are relatively new, with few existing expositions of the literature. This book explores relationships among integrated data series and their use in dynamic econometric modelling. The concepts of cointegration and error-correction models are fundamental components of the modelling strategy. This area of time series econometrics has grown in importance over the past decade and is of interest to both econometric theorists and applied econometricians. By explaining the important concepts informally and presenting them formally, the book bridges the gap between purely descriptive and purely theoretical accounts of the literature. The work describes the asymptotic theory of integrated processes and uses the tools provided by this theory to develop the distributions of estimators and test statistics. It emphasizes practical modelling advice and the use of techniques for systems estimation. A knowledge of econometrics, statistics, and matrix algebra at the level of a final-year undergraduate or first-year undergraduate course in econometrics is sufficient for most of the book. Other mathematical tools are described as they occur. About the Series Advanced Texts in Econometrics is a distinguished and rapidly expanding series in which leading econometricians assess recent developments in such areas as stochastic probability, panel and time series data analysis, modeling, and cointegration. In both hardback and affordable paperback, each volume explains the nature and applicability of a topic in greater depth than possible in introductory textbooks or single journal articles. Each definitive work is formatted to be as accessible and convenient for those who are not familiar with the detailed primary literature.

دانلود کتاب «یکپارچه سازی، تصحیح خطا، و تحلیل اقتصادسنجی داده های غیر ثابت»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان