کتاب الکترونیکی

حرکت براونی و حساب تصادفی

Brownian motion and stochastic calculus

دانلود کتاب Brownian motion and stochastic calculus (به فارسی: حرکت براونی و حساب تصادفی) نوشته شده توسط «Ioannis Karatzas – Steven E. Shreve»

اطلاعات کتاب حرکت براونی و حساب تصادفی

موضوع اصلی: تحلیل و بررسی

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Ioannis Karatzas – Steven E. Shreve

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 1991

تعداد صفحه: 488

حجم کتاب: 3 مگابایت

کد کتاب: 9780387976556 , 9783540976554 , 0387976558 , 3540976558

نوبت چاپ: 2nd

توضیحات کتاب حرکت براونی و حساب تصادفی

این کتاب به عنوان متنی برای دوره های تحصیلات تکمیلی در فرآیندهای تصادفی طراحی شده است. این برای خوانندگانی نوشته شده است که با احتمال اندازه گیری-نظری و فرآیندهای زمان گسسته آشنا هستند و می خواهند فرآیندهای تصادفی را در زمان پیوسته کشف کنند. وسیله نقلیه انتخاب شده برای این نمایشگاه حرکت براونی است که به عنوان نمونه متعارف هر دو فرآیند مارتینگل و مارکوف با مسیرهای پیوسته ارائه شده است. در این زمینه، نظریه ادغام تصادفی و حساب تصادفی توسعه می‌یابد. قدرت این حساب با نتایج مربوط به نمایش مارتینگل ها و تغییر اندازه در فضای وینر نشان داده شده است، و این به نوبه خود امکان ارائه پیشرفت های اخیر در اقتصاد مالی (قیمت گذاری گزینه و بهینه سازی مصرف/سرمایه گذاری) را فراهم می کند. این کتاب شامل بحث مفصلی در مورد راه‌حل‌های ضعیف و قوی معادلات دیفرانسیل تصادفی و مطالعه زمان محلی برای نیمه‌مارتینگا‌ها، با تأکید ویژه بر نظریه زمان محلی براونی است. متن با تعداد زیادی مسئله و تمرین تکمیل می شود.

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It is written for readers familiar with measure-theoretic probability and discrete-time processes who wish to explore stochastic processes in continuous time. The vehicle chosen for this exposition is Brownian motion, which is presented as the canonical example of both a martingale and a Markov process with continuous paths. In this context, the theory of stochastic integration and stochastic calculus is developed. The power of this calculus is illustrated by results concerning representations of martingales and change of measure on Wiener space, and these in turn permit a presentation of recent advances in financial economics (option pricing and consumption/investment optimization). This book contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.

دانلود کتاب «حرکت براونی و حساب تصادفی»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان