کتاب الکترونیکی

فرآیندهای تصادفی پایه

Basic Stochastic Processes

دانلود کتاب Basic Stochastic Processes (به فارسی: فرآیندهای تصادفی پایه) نوشته شده توسط «Zdzislaw Brzezniak – Tomasz Zastawniak»

اطلاعات کتاب فرآیندهای تصادفی پایه

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Zdzislaw Brzezniak – Tomasz Zastawniak

زبان: English

فرمت کتاب: djvu (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2002

تعداد صفحه: 239

حجم کتاب: 9 مگابایت

کد کتاب: 9783540761754 , 3540761756 , 3540761225 , 3540761233 , 3540761764 , 3540761977 , 3540761802

نوبت چاپ: 4

توضیحات کتاب فرآیندهای تصادفی پایه

با انگیزه خوب؛ به خوبی توضیح داده شده است؛ آسان برای درک! خواندنی عالی؛ و همچنان به خوانندگان ارائه درک عمیق تر می دهد! دلایل متعددی برای این کتاب وجود دارد: ارائه قابل فهم ابزارها از فرآیندهای احتمالی و تصادفی به ویژه به موقع است. با توضیحات واضح، و با مثال‌ها و تصاویر فراوان! اولین کتاب مفید، قبل از پرداختن به ارائه‌های تخصصی‌تر! در حالی که موضوع سابقه طولانی و کاربردهای فراوانی دارد، اخبار جدیدتری وجود دارد: پیشنهاد شده است که اخیرا آشفتگی در بازارهای مالی ممکن است تا حدودی ناشی از درک ضعیف معامله‌گران از مدل‌های ریاضی برای معاملات مشتقه باشد. ابزارهای ریاضی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما احتمالاً بسیار کمتر شناخته شده هستند! کمی تاریخ: فرآیندهای تصادفی یک نظریه است. بیش از صد سال پیش آغاز شد (1900، لوئیس باچلیه، پایان نامه دکترای پاریس تحت نظر پوانکر)، سپس آلبرت انیشتین در سال 1905 کشف حرکت براونی، انتگرال مسیر-فضای نوربرت وینر (دهه 1920)، انتگرال و فرمول کی. ایتو ( دهه 1940) و پل ساموئلسون-مرتون-بلک-اسکولز 1974، معادله دیفرانسیل تصادفی برای قیمت گذاری گزینه: همه ابزارهای ریاضی که به منظور پیش بینی نتایج نامطمئن در دنیای اطراف ما ابداع شده اند: در مهندسی مالی. در فیزیک (مکانیک کوانتومی، انتشار و ترمودینامیک)؛ در زیست شناسی، و در بخش های دیگر تجربه ما. بررسی توسط Palle Jorgensen، مارس 2010.

Well motivated; well explained; easy to understand! A great read; and still offering readers getting a deeper understanding! There are a number of reasons for this book: An understandable presentation of tools from probability and stochastic processes is especially timely. With clear explanations, and with lots of examples and illustrations!A useful first book, before turning to more specialized presentations!While the subject has a long history and a multitude of applications, there is more recent buzz: It has been suggested that the recent turmoil in financial markets may be caused in part by poor understanding on the part of traders of the mathematical models for derivative trading.The mathematical tools are widely used, but probably a lot less widely understood!A bit of history: Stochastic processes is a theory started more than a hundred years ago (1900, Louis Bachlier, a Paris-PhD thesis under Poincare), then Albert Einstein’s 1905 discovery of Brownian motion, Norbert Wiener’s path-space integral (the 1920ties), K. Ito’s integral & formula (the 1940ties) and Paul Samuelson-Merton-Black-Scholes 1974, a stochastic differential equation for option pricing: All mathematical tools devised for the purpose of predicting uncertain outcomes in the world around us: in financial engineering; in physics (quantum mechanics, diffusion & thermodynamics); in biology, and in other parts of our experience.Review by Palle Jorgensen, March 2010.

دانلود کتاب «فرآیندهای تصادفی پایه»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

📖 خرید این کتاب

برای دریافت فایل و اطلاع از قیمت، روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید تا پیام آماده برای شما ارسال شود:

پس از ارسال پیام، قیمت و لینک دریافت فایل در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد.

برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان