کتاب الکترونیکی

کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش

Applied Stochastic Control of Jump Diffusions

دانلود کتاب Applied Stochastic Control of Jump Diffusions (به فارسی: کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش) نوشته شده توسط «Bernt Øksendal – Agnès Sulem – Bernt Oksendal – Agnes Sulem»

اطلاعات کتاب کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش

موضوع اصلی: احتمال

نوع: کتاب الکترونیکی

ناشر: Springer

نویسنده: Bernt Øksendal – Agnès Sulem – Bernt Oksendal – Agnes Sulem

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2005

تعداد صفحه: 214

حجم کتاب: 2 مگابایت

کد کتاب: 9783540140238 , 3-540-14023-9

نوبت چاپ: 1

توضیحات کتاب کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش

هدف اصلی این کتاب ارائه مقدمه ای دقیق و در عین حال عمدتا غیرفنی برای مهم ترین و مفیدترین روش های حل انواع مختلف مسائل کنترل تصادفی برای انتشار پرش و کاربردهای آن است. انواع مسائل کنترلی تحت پوشش شامل کنترل تصادفی کلاسیک، توقف بهینه، کنترل ضربه و کنترل منفرد است. هر دو روش برنامه نویسی پویا و روش اصل حداکثر و همچنین رابطه بین آنها مورد بحث قرار می گیرد. قضایای راستی آزمایی مربوطه شامل معادله همیلتون-جاکوبی بلمن و/یا (شبه) نابرابری های متغیری فرموله شده است. همچنین فصل هایی در مورد فرمولاسیون محلول ویسکوزیته و روش های عددی وجود دارد. متن بر کاربردها، بیشتر برای امور مالی تأکید دارد. تمام نتایج اصلی با مثال ها نشان داده شده و تمرین ها در پایان هر فصل با راه حل های کامل ظاهر می شوند. این به خواننده کمک می کند تا نظریه را بفهمد و ببیند که چگونه آن را اعمال کند. این کتاب برخی از دانش های اولیه از تجزیه و تحلیل تصادفی، نظریه اندازه گیری و معادلات دیفرانسیل جزئی را فرض می کند.

The main purpose of the book is to give a rigorous, yet mostly nontechnical, introduction to the most important and useful solution methods of various types of stochastic control problems for jump diffusions and its applications. The types of control problems covered include classical stochastic control, optimal stopping, impulse control and singular control. Both the dynamic programming method and the maximum principle method are discussed, as well as the relation between them. Corresponding verification theorems involving the Hamilton-Jacobi Bellman equation and/or (quasi-)variational inequalities are formulated. There are also chapters on the viscosity solution formulation and numerical methods. The text emphasises applications, mostly to finance. All the main results are illustrated by examples and exercises appear at the end of each chapter with complete solutions. This will help the reader understand the theory and see how to apply it. The book assumes some basic knowledge of stochastic analysis, measure theory and partial differential equations.

دانلود کتاب «کنترل تصادفی کاربردی انتشار پرش»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
برچسب ها
مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.
کتابخانه دیجیتال بَلیان